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期货bwin中国注册日内交易参考7-31

2017-07-31 09:21:28


期货bwin中国注册日内交易内参



IH1708:2615-2665区间操作,支撑2600

IF1708:3680-3740区间操作

IC1708:多单逢高减持,支撑6100

T1709:观望为主,压力95.15,支撑94.78

AU1712:277.25多,目标279,止盈278.8

AG1712:3904多,目标4000,止盈3995

Cu1709:观望为主,50300轻仓试空

镍1801:不追涨,回调试多,均线止损

铁矿石1709:538多,目标555,止损530

j1709:逢低买入,压力位1950支撑位1900

jm1709:逢低买入,压力位1300,支撑位1200

螺纹1710:3550—3680区间操作

沥青1709:2620多,止损2600

PTA1709:空单减持离场

甲醇1709:前期空单持有,被动止损2421

日内策略:

L1801: 9380-9580区间操作

PP1709:8080-8280区间操作

胶:多单离场

白糖1801:快速下破6000短空离场

Y1709: 6050入多,止损5950

P1709: 5350入多,止损5250(多单持有, 5500附近止盈)

OI1709: 6500入多,止损6400

豆粕1801:2840至2890区间震荡

菜粕1801:2220至2270区间震荡

棉花1709:14600附近短多

品种策略概要

 

日内交易策略

1、金融

期指:近日,人社部称已有8省市养老金签署委托投资合同,总额4100亿元。上周五证监会核发9家IPO批文,总额不超过43亿元,IPO数量保持稳定。存量甚至减量的市场下,中小创估值相对偏高,上周创业板大幅反弹,难以带动风格转换,短期主板维持震荡局面。

IH1708:2615-2665区间操作,支撑2600

IF1708:3680-3740区间操作

IC1708:多单逢高减持,支撑6100

 

50ETF期权:昨日50ETF窄幅震荡,上涨0.11%至2.68。总成交量为567195张,减少212638张,PCR(put/call ratio)为93.88%,指标显示短期走势中性偏谨慎,八月认购平值期权隐含波动率为15.51%,认沽隐含波动率为15.38%,目前期权认沽认购隐含波动率价差减少,预计短期走势中性偏乐观。

 

期债:周五央行公开市场净投放400亿。银行间资金面有所收敛,质押式回购利率涨跌不一。现券继续窄幅整理,收益率微幅波动。国债期货全天弱势震荡,小幅收跌。金融降杠杆基调下,流动性难言宽松,市场情绪不稳,债市震荡趋势不改,机构交投动力不足。短期内,期债或将维持震荡行情。本周重点关注经济数据和特别国债续作模式。

T1709:观望为主,压力95.15,支撑94.78

 

2、金属

黄金白银:外媒:美国参议院投票通过针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的制裁法案。上周五日盘沪金1712上涨0.5,涨幅0.18%,收于277.25;沪银1712上涨8,涨幅0.21%,收于3904。外盘方面黄金上涨白银下跌,COMEX黄金现报价约1258.8美元/盎司,下跌0.1%;COMEX白银现报价约16.56美元/盎司,下跌0.08%。

AU1712:277.25多,目标279,止盈278.8

AG1712:3904多,目标4000,止盈3995

 

沪铜:7月28日LME铜库存减1550吨至300575吨。上周五美元收跌,逼近93关口。美国经济数据的不及预期使得市场更加青睐别的币种。内外盘基本金属分化明显,多空分歧加大,镍和铅表现依旧强势。消息面,智利6月铜产量为453,161吨,较上年同期减少5.7%,因天气相关的停工、工厂维修以及矿石品位下滑影响。美元持续疲软,沪铜继续延续五日线高位震荡,目前观望为主,轻仓试空。日内操作建议,观望为主。

Cu1709:观望为主,50300轻仓试空

 

镍:现货金川出厂价继续抬升,略低于市场价格。俄镍升水状态,贸易商出货积极性高,价格回落时下游拿货好转。从期镍来看,上周五由于橡胶带动,在盘中低于俄镍的现货价,这是不合理的,所以周五尾盘有向上的动力。从基本面来看,供需并没有太突出的不合理,供需面带来的上升推力在价位较高时明显有压力。建议投资者不要追涨,回调可试多。

镍1801:不追涨,回调试多,均线止损

 

3、黑色

铁矿石:普氏跌0.1至69.55美元,青岛港PB粉维持525元/吨,成交回暖,海运费大幅下跌,港口库存小幅下降89万吨至14231万吨,疏港量维持高位,周五夜盘连铁放量突破535,进一步打开上升空间,周末钢坯涨幅可观至3520元/吨,今日黑色系料继续强势上行。

铁矿石1709:538多,目标555,止损530

 

煤焦:28日国内焦炭现货市场局部走强,华北部分地区执行涨30,其余地区焦企预跟涨;下游方面,今钢材市场部分有反弹,钢厂焦炭库存略有下降但整体仍在充足水平,增库意愿一般;期货方面,焦炭主力合约震荡偏强,缩量增仓;综合情绪等因素,短期国内焦市慢节奏走强可能性较大。

j1709:逢低买入,压力位1950支撑位1900

jm1709:逢低买入,压力位1300,支撑位1200

 

螺纹:最新螺纹周社会库存继续增加,反映出低库存下贸易商有补库需要也说明淡季因素影响,供给端高炉开工率回升检修减少,现货方面,唐山钢坯价格周末涨50,各地钢材市场价格平稳为主,螺纹主力维持近期震荡走势,建议暂区间操作

螺纹1710:3550—3680区间操作

 

4、能化

沥青1709:今年沥青的炼厂库存持续降低,装置开工率在5成左右,沥青进口量出现明显减少,近来原油价格企稳回升,现货沥青价格上调,国内沥青需求持续释放,在炼厂大规模恢复生产之前,国内将处于供需偏紧状态。沥青短期大概率将会企稳上涨。短期可逢低做多

沥青1709:2620多,止损2600

 

PTA:PTA供应最紧张时刻过去加之聚酯产销回落,短期PTA进入回调走势,不过整体从库存量及结构上来看,整体社会库存依然保持在历史低位,仍能在一定程度上对价格构成支撑,原油反弹也提供部分支撑,短期PTA开始进入震荡格局,近月5100下方支撑较强,不宜追空。

PTA1709:空单减持离场 

 

甲醇:目前甲醇港口库存回升,且随着西北、河南、山西等地检修装置的重启,开工率进一步提升,供应增加,而环保导致的下游需求弱化逐渐显现,供需失衡问题或进一步显现,甲醇依旧偏空运行。

甲醇1709:前期空单持有,被动止损2421

 

塑料:上一交易日主力合约PP收于8178,L收于9475,上一交易日PP、L期货下跌,先前由商品整体走强和塑料回料进口禁令带来的利好基本已经消化,目前烯烃开工率持续回升,同时偏高的价格导致下游接货意愿不强,现货成交连续几天走弱,不过石化库存仍然处在低位,工业品整体向好,预计后市短期震荡走势。

日内策略:

L1801: 9380-9580区间操作

PP1709:8080-8280区间操作

 

胶:周五价格重挫,封于跌停。整体市场回调,天胶受累库存领跌。多单离场。

胶:多单离场

 

5、农产品

白糖1801:国外基本面利空继续占主导,95%关税下外糖进口利润持平。国内中长期基本面从平衡,到逐步转向偏空,白糖中长期处于震荡偏弱状态。国内外的情况略有不同,2017/18年度国际白糖供需过剩,但近期的各机构预测缺口有所缩窄,国内一直是有供需缺口,需要进口弥补,但巨大的内外价差,难以保护国内白糖价格,走私难以杜绝。国内跟随外糖下跌,逐步走低,震荡下跌趋势近期一直持续。01合约逼近6000点关口,震荡偏空思路不变。

白糖1801:快速下破6000短空离场

 

油脂主力:美盘天气市进行中,加上美豆油大涨,短期盘面偏多;外围产量预期恢复,需求预期改善利好盘面;国内油脂现货压力分化,整体不缺。油脂近月预期偏强概率大,未入场者操作上回落短多思路。

Y1709: 6050入多,止损5950

P1709: 5350入多,止损5250(多单持有, 5500附近止盈)

OI1709: 6500入多,止损6400

 

粕类:美豆千点上方震荡,油脂强势支撑豆类,8月美豆生长进入关键期,天气炒作仍左右短期市场。国内油厂上周开工减少,胀库停机油厂增多,一旦胀库情况好转油厂开工立即恢复,目前进口大豆到港高峰期,油厂压榨意愿强烈,中下游采购力度一般,需求平淡。短期看仍震荡为主,美豆天气炒作和国内偏空的市场环境左右价格。

豆粕1801:2840至2890区间震荡

菜粕1801:2220至2270区间震荡

 

棉花1709:国内基本面并无太大变化,关注干旱天气对产量的影响,总体来看今年增产是大概率。国内国储拍卖价格止跌反弹,目前拍卖成交已达205万吨以上,在近期传言国储抛售延迟之后,拍卖成交率回落。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,各地棉花生长较好。09合约受到延迟抛储传言,出现大幅度下跌,笔者个人分析延迟抛储到9月份的可能性较小,首先是今年新棉有望提前上市,其次目前国储成交率60-70%左右还有提升的空间,第三是抛储量已经超过205万吨,总的缺口也就在220万吨,还有一个多月抛储,市场并不缺棉花,加大新疆棉比例就可以满足市场对高端棉需求。第四目前价格总体处于全年低位,期货贴水没有去年的大幅度上涨情况。综合以上判断,延迟抛储只是传言,可能性不大,保守投资者暂时观望等待政策明确,激进投资者可轻仓参与做多。

棉花1709:14600附近短多