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期货bwin中国注册日内交易参考7-25

2017-07-25 09:21:54

H1708:多单逢高减仓,支撑2640,压力2700

IF1708:3700-3750区间交易

IC1708:6000-6100区间交易

T1709:观望为主,压力95.45,支撑95.18

AU1712:276.5多,目标278,止盈277.8

AG1712:3880多,目标3950,止盈3945

Cu1709:空单持有,目标46100,止损48300

ZN1709:多单持有,止损22500

镍:短多,看是否能站稳 8万大关

铁矿石1709:510-520区间震荡

j1709:逢低买入,压力位1950支撑位1900

jm1709:逢低买入,压力位1300,支撑位1200

螺纹1710:3540空 止损3570

沥青1709:2620空,止损2640

PTA1709:短空操作,止损5280

甲醇1709:空单操作,止损2495

日内策略:

L1709: 9550-9750区间操作

PP1709:8360-8560区间操作

胶:多单13400附近重新介入

白糖1801:6200-6300区间交易

Y1709:6000入多,止损5900

P1709:5340入多,止损5260(多单持有,5550附近止盈)

OI1709:6450入多,止损6350

豆粕1709:2810至2860区间震荡

菜粕1709:2290至2340区间震荡

棉花1709:15000附近短多入场



日内交易策略

1、金融

期指:隔夜欧美股市涨跌不一,油价涨。昨日两市低开震荡走强,银行、家电和军工等板块涨幅居前,资源板块出现回调,主板热点轮动接力,创业板萎靡。在三季度分红影响下,上证50期指4个合约均升水,说明市场对于金融权重股走势乐观,总体主板维持震荡走强格局,不过昨日尾盘四大行均出现大单抛售快速回落值得警惕。

IH1708:多单逢高减仓,支撑2640,压力2700

IF1708:3700-3750区间交易

IC1708:6000-6100区间交易


50ETF期权:昨日50ETF震荡上行,上涨0.75%至2.7。总成交量为967806张,增加124652张,PCR(put/call ratio)为74.32%,指标显示短期走势中性偏乐观,八月认购平值期权隐含波动率为16.61%,认沽隐含波动率为14.87%,目前期权认沽认购隐含波动率价差减少,预计短期走势中性偏乐观。


期债:周一央行公开市场净投放2200亿,当日有1385亿MLF到期。银行间资金面早盘稍紧午后缓解,主要回购利率涨跌互现。央行放水助稳情绪,债市窄幅震荡,现券交投一般,收益率变动有限。国债期货震荡走高,小幅收红。短期内,监管或仍将处于空窗期;缴税因素弱化后,资金面预计持续回暖;期债或将维持震荡行情。本周重点关注境外市场风险和市场流动性波动。

T1709:观望为主,压力95.45,支撑95.18


2、金属

黄金白银:墨西哥经济部长预计美国、加拿大和墨西哥之间将进行6-9轮谈判,以期尽快达成北美自由贸易协定。昨日日盘沪金1712上涨1.5,涨幅0.55%,收于276.45;沪银1712上涨4,涨幅0.1%,收于3880。外盘方面黄金上涨白银下跌,COMEX黄金现报价约1257.2美元/盎司,下跌0.06%;COMEX白银现报价约16.445美元/盎司,下跌0.07%。

AU1712:276.5多,目标278,止盈277.8

AG1712:3880多,目标3950,止盈3945


沪铜:7月24日LME铜库存减750吨至305875吨。消息面劳工部表示,在秘鲁罢工的采矿工人同意到周一前重返工作岗位,之前政府承诺将指定一专案组与工人讨论劳动法事宜。据运营矿场的公司表示,此次罢工并未影响到秘鲁一些大型矿场的产量。夜沪铜呈现震荡向上的走势,后市上涨动能动力缺乏,消息面炒作告一段落。日内操作建议,逢高做空。

Cu1709:空单持有,目标46100,止损48300


沪锌:伦敦7月17日消息,国际铅锌研究小组(ILZSG)公布的报告显示,5月全球锌市供应缺口缩窄至40,300吨,4月供应短缺修正为108,200吨。1-5月锌市供应短缺178,000吨,上年同期供应缺口在133,000吨。1-5月锌矿产量同比上升6.3%,至5,375,000吨。短缺幅度有再次扩大趋势,供应基本面逐渐好转。

ZN1709:多单持有,止损22500


镍:现货金川上调价格,因电镀、合金淡季,下游采购积极性较弱。俄镍高调升贴水后,贸易商出货积极,不锈钢利润尚可,部分钢企订单良好。消息面来看,杜特尔再次发表讲话,要加大税收,这个消息可能短线会支撑价格,短线推动价格上行。同时基本面进口量减少,同比幅度下降较大,也是多头推动的动力。技术面来看,沪镍主力再次冲击8万大关,关注是否能有效突破,短线看多思路,可回调试多。

镍:短多,看是否能站稳 8万大关


3、黑色

铁矿石:普氏维持在67.95美元,青岛港PB粉维持515元/吨,昨日午后建材现货上涨,带动贸易商报价上调,但成交一般,当前高温,多雨天气仍未过去,需求相对较弱,上周建材库存上升较小,未来仍存变数,供需格局仍难言改善,铁矿需求处于高位,但因铁矿自身供应及库存均充足,上涨空间难言乐观,短期维持500-530区间震荡思路。

铁矿石1709:510-520区间震荡


煤焦:24日国内焦炭现货市场局部走强,华北部分地区执行涨30,其余地区焦企预跟涨;下游方面,今钢材市场部分有反弹,钢厂焦炭库存略有下降但整体仍在充足水平,增库意愿一般;期货方面,焦炭主力合约震荡偏强,缩量增仓;综合情绪等因素,短期国内焦市慢节奏走强可能性较大。

j1709:逢低买入,压力位1950支撑位1900

jm1709:逢低买入,压力位1300,支撑位1200


螺纹:最新社会库存出现增加,反映出低库存下贸易商有补库需要也说明近期高位天气对下游消费有所影响,供给端产能利用率略增,现货方面,唐山钢坯价格涨20,各地钢材价格平稳为主,螺纹主力短期延续在5日线下方整理,建议尝试短空

螺纹1710:3540空 止损3570


4、能化

沥青1709:今年沥青的炼厂库存略高于去年同期水平,装置开工率在5成左右,沥青进口量出现明显减少,近来原油价格企稳回升,现货沥青价格上调,国内沥青需求持续释放。沥青短期大概率将会以消化前期涨幅为主,上涨空间的打开,前期贸易商囤货较多,需要库存的进一步下降来推动。短期可轻仓试空

沥青1709:2620空,止损2640


PTA:目前聚酯产销持续走弱,以及受高温天气的影响涤丝下游出现了加速停车的情况,从供应面来看,目前汉邦年产220万吨的PTA装置和佳龙年产60万吨的PTA装置都已经正常运行,供应面较此前稍有走弱,但从库存结构来看,7月份如果去库存在30多万吨,那么整体社会库存将会保持在低位,再加上本身聚酯工厂原料库存不高,或将对PTA构成一定的支撑,预计短期PTA弱势震荡为主。

PTA1709:短空操作,止损5280


甲醇:局部价格出现松动。供应有一定增量,如河南、西北等地检修装置陆续恢复;而下游方面,山东、西南等地环保因素导致传统下游开工率降低,需求偏弱;新型下游方面利润较好。整体来看,甲醇随整体能化波动为主,短线偏弱。

甲醇1709:空单操作,止损2495


塑料:上一交易日主力合约PP收于8469,L收于9640,上一交易日PP、L期货震荡,受塑料回料进口禁令影响,PP、L期货近期涨幅大,煤化工拍卖良好,石化库存低位,前期检修装置在7月陆续开车,开工率持续回升,注意回调风险。

日内策略:

L1709: 9550-9750区间操作

PP1709:8360-8560区间操作


胶:周一价格下跌,整体市场走软。反弹走势未破坏。多单13400附近重新介入。

胶:多单13400附近重新介入


5、农产品

白糖1801:外糖反弹总体偏弱,基本面利空继续占主导,95%关税下外糖进口利润跟国内持平。国内中长期基本面从平衡,到逐步转向偏空,白糖中长期处于震荡偏弱状态。国内外的情况略有不同,2017/18年度国际白糖供需过剩,但近期的各机构预测缺口有所缩窄,国内一直是有供需缺口,需要进口弥补,虽然收紧进口量,加大打击走私力度,但巨大的内外价差,还是难以保护国内白糖价格。国内跟随外糖下跌,逐步走低,震荡下跌趋势近期一直持续。01合约取代09成为主力合约,近期西南地区强降雨,洪水对作物生长有较大产量影响,内蒙古干旱对甜菜产量有影响,临近中秋旺季,白糖消费走高,底部震荡延续。

白糖1801:6200-6300区间交易


油脂主力:美盘天气市进行中,出口强劲,单产不及预期,短期盘面偏多;外围产量预期恢复,需求旺盛支持盘面;国内油脂现货压力分化,整体不缺。油脂近月预期偏强概率大,未入场者操作上回落短多思路。

Y1709:6000入多,止损5900

P1709:5340入多,止损5260(多单持有,5550附近止盈)

OI1709:6450入多,止损6350


粕类:美豆千点上方·震荡,天气炒作左右近期豆类价格。近期美豆迎来降雨缓解干旱压制盘面,晚间公布的美豆优良率继续走低,支撑盘面反弹。国内粕类弱于美豆,油开工难减,少数油厂胀库被迫停机,油厂豆粕库存处于历史高位,现货端压力较大。短期整体维持区间震荡格局。

豆粕1709:2810至2860区间震荡

菜粕1709:2290至2340区间震荡


棉花1709:国内基本面并无太大变化,接下来天气因素是主要炒作依据,近期全国高位天气可能部分地区会出现干旱。国内国储拍卖价格止跌反弹,目前拍卖成交已达200万吨以上,在近期传言国储抛售延迟之后,拍卖成交率回落。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,各地棉花生长较好。09合约上周五受到延迟抛储传言,出现大幅度下跌,笔者个人分析延迟抛储到9月份的可能性较小,首先是今年新棉有望提前上市,其次目前国储成交率60-70%左右还有提升的空间,第三是抛储量已经超过200万吨,总的缺口也就在220万吨,还有一个多月抛储,市场并不缺棉花,第四目前价格总体处于全年低位,期货贴水没有去年的大幅度上涨情况。综合以上判断,延迟抛储只是传言,可能性不大,保守投资者暂时观望等待政策明确,激进投资者可轻仓参与做多。

棉花1709:15000附近短多入场