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期货日内交易参考7-24

2017-07-24 09:14:44

日内交易内参


IH1708:逢低2630附近试多,止损2615

IF1708:逢低3700附近试多,止损3680

IC1708:5980-5080区间操作

T1709:观望为主,压力95.32,支撑95.05

AU1712:274.7多,目标276,止盈275.8

AG1712:3882多,目标3950,止盈3945

Cu1709:空单持有,目标46100,止损48300

镍1709:资金开始向远月转移,1709缺少资金力量,窄幅震荡运行,下方考验10日均线,短线交易或观望

铁矿石1709:500-503多,目标520.止损498

j1709:逢低买入,压力位1950支撑位1900

jm1709:逢低买入,压力位1300,支撑位1200

螺纹1710:3530空 止损3570

沥青1709:回落2500附近做多

PTA1709:短线空单5150-5200减持

甲醇1709:短空操作,止损2525

日内策略:

L1709: 9550-9750区间操作

PP1709:8400-8600区间操作

胶:多单13400附近重新介入

白糖1801:6200-6300区间交易

Y1709: 6000入多,止损5900

P1709: 5340入多,止损5260(多单持有, 5550附近止盈)

OI1709: 6450入多,止损6350

豆粕1709:2820至2870区间震荡

菜粕1709:2320至2370区间震荡

棉花1709:回落15000-15100多单入场


品种策略概要


日内交易策略

1、金融

期指:证监会核发9家企业IPO批文,筹资总额不超过44亿元,与前一周持平,预计对次新和创业板影响负面。最近一个月,资源股在原料上涨和半年报业绩超预期的刺激下迎来大涨,随着半年报逐步披露和相关商品出现回调,后续追高需谨慎。上周一大跌后,主板率先创新高,中小创反弹,整体小盘股依旧偏弱,蓝筹权重震荡走强。

IH1708:逢低2630附近试多,止损2615

IF1708:逢低3700附近试多,止损3680

IC1708:5980-5080区间操作


50ETF期权:昨日50ETF弱势下行,下跌1.11%至2.68。总成交量为843154张,减少196133张,PCR(put/call ratio)为71.63%,指标显示短期走势中性偏乐观,八月认购平值期权隐含波动率为15.28%,认沽隐含波动率为16.16%,目前期权认沽认购隐含波动率价差减少,预计短期走势中性偏乐观。


期债:周五央行公开市场净投放400亿,银行间资金面维持紧平衡,质押式回购利率多数下行。现券窄幅整理,收益率微幅上行。国债期货高开低走,悉数收跌。缴税冲击已过,资金面预计趋稳;金融去杠杆继续推进,监管仍具有不确定性,货币政策恐难言放松。短期内,期债或仍将维持震荡整理。

T1709:观望为主,压力95.32,支撑95.05


2、金属

黄金白银:欧洲央行继续按兵不动,并未删除进一步宽松倾向。上周五日盘沪金1712上涨1.6,涨幅0.58%,收于275.8;沪银1712上涨27,涨幅0.7%,收于3882。外盘方面黄金上涨白银上涨,COMEX黄金现报价约1247.4美元/盎司,上涨0.15%;COMEX白银现报价约16.375美元/盎司,上涨0.18%。

AU1712:274.7多,目标276,止盈275.8

AG1712:3882多,目标3950,止盈3945


沪铜:7月21日LME铜库存减1425吨至306625吨。上周五,美元因德拉吉鹰派言论的持续发酵,跌破94关口。美油09合约也受到OPEC供应消息的影响应声下挫,跌幅达2.81%,创下一周内新低。沪市基本金属涨跌互现,LME金属虽全面收红,但也呈冲高回落的局面。隔夜沪铜呈现冲高回落的走势,后市上涨动能动力缺乏,消息面炒作告一段落。日内操作建议,逢高做空。

Cu1709:空单持有,目标46100,止损48300


镍:现货金川下调价格,下游低价采购积极性较前期较好。俄镍贸易商有挺价惜售的心态,下游采购积极性尚可。沪镍前期多头已经撤离,经过这波上涨,镍价的重心上移,76000-77000开始有支撑,缺少资金推动之后,镍的波幅会再次变小,向下考验之后小区间震荡运行的可能性较大,建议投资者观望,前期多头离场。短线可逢高试空,考验下方支撑力度。

镍1709:资金开始向远月转移,1709缺少资金力量,窄幅震荡运行,下方考验10日均线,短线交易或观望


3、黑色

铁矿石:普氏跌0.2至37.95美元,青岛港PB粉周五全天成交不理想,跌3元至515元/吨,港口库存小幅上升33万吨至14320万吨,钢材库存上升打击多头信心,整个黑色系跟随调整,上周钢厂开工率下降,但产能利用率上升,考虑近期钢厂检修问题,钢材产量进一步上升可能较小,钢贸商囤货意愿仍然不大,若下游实际消费减弱,料钢材库存仍有上升,从而继续打压铁矿,建议关注500支撑,若跌破考虑做空。

铁矿石1709:500-503多,目标520.止损498


煤焦:19日国内焦炭现货市场局部走强,华北部分地区执行涨30,其余地区焦企预跟涨;下游方面,今钢材市场部分有反弹,钢厂焦炭库存略有下降但整体仍在充足水平,增库意愿一般;期货方面,焦炭主力合约震荡偏强,缩量增仓;综合情绪等因素,短期国内焦市慢节奏走强可能性较大。

j1709:逢低买入,压力位1950支撑位1900

jm1709:逢低买入,压力位1300,支撑位1200


螺纹:最新社会库存出现增加,反映出低库存下贸易商有补库需要也说明近期高位天气对下游消费有所影响,供给端产能利用率回落限产检修增加,现货方面,唐山钢坯价格周末跌30,各地钢材价格小幅回调,螺纹主力在5日线附近承压,建议尝试短空

螺纹1710:3530空 止损3570


4、能化

沥青1709:今年沥青的炼厂库存略高于去年同期水平,装置开工率在5成左右,沥青进口量出现明显减少,近来原油价格企稳回升,现货沥青价格上调,国内沥青需求持续释放。沥青短期大概率将会以消化前期涨幅为主,上涨空间的打开,前期贸易商囤货较多,需要库存的进一步下降来推动。

沥青1709:回落2500附近做多


甲醇:随着黑色系调整,成本对甲醇转弱,上周港口库存继续小幅回升,同时存在检修装置重启供应压力,甲醇延续调整。 

甲醇1709:短空操作,止损2525


甲醇:昨天能化大幅上涨,带动甲醇价格也出现上移,但是夜盘出现大幅下跌,前期利多陆续出尽,且上周港口库存继续小幅回升,供应压力较大,甲醇多单离场。

甲醇1709:前期多单获利离场


塑料:上一交易日主力合约PP收于8499,L收于9660,上一交易日PP、L期货上涨,受塑料回料进口禁令影响,PP、L期货近期涨幅大,煤化工拍卖良好,石化库存低位,前期检修装置在7月陆续开车,开工率持续回升,供应压力增大,注意回调风险。

日内策略:

L1709: 9550-9750区间操作

PP1709:8400-8600区间操作


胶:周五价格小幅波动,变化不大。整体市场短期出现多单有获利了结迹象。多单13400附近重新介入。

胶:多单13400附近重新介入


5、农产品

白糖1801:外糖反弹总体偏弱,基本面利空继续占主导,95%关税下外糖进口利润跟国内持平。国内中长期基本面从平衡,到逐步转向偏空,白糖中长期处于震荡偏弱状态。国内外的情况略有不同,2017/18年度国际白糖供需过剩,但近期的各机构预测缺口有所缩窄,国内一直是有供需缺口,需要进口弥补,虽然收紧进口量,加大打击走私力度,但巨大的内外价差,还是难以保护国内白糖价格。国内跟随外糖下跌,逐步走低,震荡下跌趋势近期一直持续。01合约取代09成为主力合约,近期西南地区强降雨,洪水对作物生长有较大产量影响,内蒙古干旱对甜菜产量有影响,临近中秋旺季,白糖消费走高,底部震荡延续。

白糖1801:6200-6300区间交易


油脂主力:美盘天气市进行中,天气反复,后期关注产量兑现情况;外围产量预期恢复,需求旺盛支持盘面;国内油脂现货压力分化,整体不缺。油脂近月预期偏强概率大,未入场者操作上回落短多思路。

Y1709: 6000入多,止损5900

P1709: 5340入多,止损5260(多单持有, 5550附近止盈)

OI1709: 6450入多,止损6350


粕类:美豆窄幅震荡,干旱天气威胁支撑美豆价格,短期美豆围绕天气炒作震荡不休,整体偏强。国内油厂压榨维持高位,库存压力尚存但美豆干旱威胁下油厂短期仍有挺价心态,短期看国内弱于美盘,整体维持震荡思路。

豆粕1709:2820至2870区间震荡

菜粕1709:2320至2370区间震荡


棉花1709:国内基本面并无太大变化,接下来天气因素是主要炒作依据,近期全国高位天气可能部分地区会出现干旱。国内国储拍卖价格止跌反弹,目前拍卖成交已达200万吨以上,目前企业积极抢拍囤货,成交量维持在80%附近,抢在8月底国储拍卖结束前囤够库存,棉花现货价格反弹。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,各地棉花生长较好。09合约上周五受到延迟抛储传言,出现大幅度下跌,从目前分析迹象看,延迟抛储到9月份的可能性非常小,首先是今年新棉有望提前上市,其次目前国储成交率80%左右还有提升的空间,第三是抛储量已经超过计划的200万吨,市场并不缺棉花,第四目前价格总体处于全年低位,期货贴水没有去年的大幅度上涨情况。综合以上判断,延迟抛储只是传言,可能性不大,棉花大幅度下跌之后又会企稳,建议多单逢低买入。

棉花1709:回落15000-15100多单入场