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期货日内交易参考7-21

2017-07-21 09:08:05

日内交易内参


IH1708:2640-2695区间操作,支撑2620

IF1708:3720-3770区间操作

IC1708:6000-6100区间操作

T1709:观望为主,压力95.52,支撑95.15

AU1712:274.2多,目标275,止盈274.8

AG1712:3853多,目标3950,止盈3945

Cu1709:空单持有,目标46100,止损48300

镍1709:多单减持,空头短线快进快出。下方10日均线支撑,破10日均线多单离场

铁矿石1709:503多,目标520,止损498

j1709:逢低买入,压力位1950支撑位1900

jm1709:逢低买入,压力位1300,支撑位1200

螺纹1710:3430—3550区间操作

沥青1709:回落2500附近多

PTA1709:日内短空操作,止损5370

甲醇1709:前期多单获利离场

日内策略:

L1709: 9550-9750区间操作

PP1709:8400-9600区间操作

胶:多单13400附近重新介入

白糖1801:6250-6350区间交易

Y1709:6000入多,止损5900

P1709:5340入多,止损5260(多单持有,5550附近止盈)

OI1709:6450入多,止损6350

豆粕1709:2830至2880区间震荡

菜粕1709:2320至2370区间震荡

棉花1709:回落15300附近多

品种策略概要

日内交易策略

1、金融

期指:昨日创业板冲高回落,沪指短期再度新高,白酒、食品和新能源等板块接力煤炭有色,主板市场热点轮动明显。目前来看,创业板属于反弹行情,蓝筹主板偏强,市场情绪好转,不过沪指上方3300关口压力明显,日内追高需谨慎。

IH1708:2640-2695区间操作,支撑2620

IF1708:3720-3770区间操作

IC1708:6000-6100区间操作


50ETF期权:昨日50ETF午后翻红,上涨0.3%至2.71。总成交量为1039287张,减少255677张,PCR(put/call ratio)为72.5%,指标显示短期走势中性偏乐观,七月认购平值期权隐含波动率为14.34%,认沽隐含波动率为18.79%,目前期权认沽认购隐含波动率价差增加,预计短期走势中性。


期债:周四央行公开市场净投放600亿,银行间资金面先松后紧,资金利率整体下行。受流动性好转支持,现券显露回暖迹象,二级买盘力量有所增强,收益率有所下降。国债期货高开高走,悉数收红。缴税扰动结束,流动性较前几日有所趋稳;欧、日央行维持利率不变,市场情绪偏乐观,但仍需关注未来监管可能的动态,期债今日或将震荡偏强整理。

T1709:观望为主,压力95.52,支撑95.15


2、金属

黄金白银:摩根士丹利:预计美联储7月26日发布的FOMC决议声明将暗示,美联储决策者们准备较快启动资产负债表正常化进程,进而巩固对美联储9月份宣布缩表的预期。昨日日盘沪金1712上涨0.05,涨幅0.02%,收于274.2;沪银1712下跌5,跌幅0.13%,收于3853。外盘方面黄金上涨白银下跌,COMEX黄金现报价约1237.3美元/盎司,下跌0.38%;COMEX白银现报价约16.17美元/盎司,下跌0.78%。

AU1712:274.2多,目标275,止盈274.8

AG1712:3853多,目标3950,止盈3945


沪铜:7月20日LME铜库存减1200吨至308050吨。隔夜美元在德拉吉的鹰派言论下盘中跳水,由涨转跌,最低逼近94关口。沪市基本金属呈现回调状态,近期涨势良好的品种镍出现了较大的跌幅。外盘基本金属也处于震荡整理之中,整体来看涨跌参半。隔夜沪铜继续维持高位回落,后因美元跳水快速拉起一波,后市还是偏空。日内操作建议,逢高做空。

Cu1709:空单持有,目标46100,止损48300


镍:现货金川出货积极,下游适量采购。俄镍贸易商出货积极,下游拿货积极性一般。可以看出在8万下游采购十分谨慎,采购意愿不强。从沪镍来看,前期资金在这二天基本撤离,做多力量开始减弱,这不是镍一个品种的事,螺纹等游资集中的品种,资金都在撤离,价格在十日均线上暂得以支撑。基本面上利多消息暂时还没有,昨天的WBMS报告消化基本完成,建议投资者多单反弹逐步减持,如果重新再回8万再考虑加仓回来。对于空头的投资者,仍以高抛为主,短线交易。

镍1709:多单减持,空头短线快进快出。下方10日均线支撑,破10日均线多单离场


3、黑色

铁矿石:昨日螺纹厂库及社会库存公布数据均有环比上升,多头恐慌性抛盘带动整个黑色系盘面走弱,但铁矿跌幅明显小于螺纹,现货小幅下调2元,钢厂产量仍在高位,贸易商近期杠杆下降后挺价能力增强,后市铁矿价格仍会受到螺纹库存及钢厂产量的影响,自身供大于求基本面没有改变,短线可依托500支撑做多或观望。

铁矿石1709:503多,目标520,止损498


煤焦:19日国内焦炭现货市场局部走强,华北部分地区执行涨30,其余地区焦企预跟涨;下游方面,今钢材市场部分有反弹,钢厂焦炭库存略有下降但整体仍在充足水平,增库意愿一般;期货方面,焦炭主力合约震荡偏强,缩量增仓;综合情绪等因素,短期国内焦市慢节奏走强可能性较大。

j1709:逢低买入,压力位1950支撑位1900

jm1709:逢低买入,压力位1300,支撑位1200


螺纹:最新社会库存出现增加,反映出低库存下贸易商有补库需要也说明近期高位天气对下游消费有所影响,供给端产能利用率略增,现货方面,唐山钢坯价格跌10,各地钢材价格平稳为主,螺纹主力放量长阴跌破5日线,短期或陷入整理当中,建议暂区间操作

螺纹1710:3430—3550区间操作


4、能化

沥青1709:今年沥青的炼厂库存略高于去年同期水平,装置开工率在5成左右,沥青进口量出现明显减少,近来原油价格企稳回升,现货沥青价格上调,国内沥青需求持续释放。沥青短期大概率将会以消化前期涨幅为主,上涨空间的打开,需要库存的进一步下降来推动。

沥青1709:回落2500附近多


PTA:昨天PTA近月大幅减仓,多头有所平仓,软逼仓告一段落,随着高加工费的压力和聚酯产销有所走弱的压力显现,PTA近月进入调整,投资者日内短空操作。

PTA1709:日内短空操作,止损5370


甲醇:昨天能化大幅上涨,带动甲醇价格也出现上移,但是夜盘出现大幅下跌,前期利多陆续出尽,且上周港口库存继续小幅回升,供应压力较大,甲醇多单离场。

甲醇1709:前期多单获利离场


塑料:上一交易日主力合约PP收于8495,L收于9650,受塑料回料进口禁令影响,上一交易日PP、L期货大涨,煤化工近期拍卖良好,石化库存继续下降,使得近期走势较强,前期检修装置在7月陆续开车,供应压力增大,注意回调风险。

日内策略:

L1709: 9550-9750区间操作

PP1709:8400-9600区间操作


胶:周四价格冲高回落,多头减仓。整体市场短期出现多单有获利了结迹象。多单13400附近重新介入。

胶:多单13400附近重新介入


5、农产品

白糖1801:近期外糖价格总体处于反弹中,95%关税下外糖进口利润跟国内持平。国内中长期基本面从平衡,到逐步转向偏空,白糖中长期处于震荡偏弱状态。国内外的情况略有不同,2017/18年度国际白糖供需过剩,但近期的各机构预测缺口有所缩窄,国内一直是有供需缺口,需要进口弥补,虽然收紧进口量,加大打击走私力度,但巨大的内外价差,还是难以保护国内白糖价格。国内跟随外糖下跌,逐步走低,震荡下跌趋势近期一直持续。01合约取代09成为主力合约,近期西南地区强降雨,洪水对作物生长有较大产量影响,内蒙古干旱对甜菜产量有影响,临近中秋旺季,白糖消费走高,底部震荡延续。

白糖1801:6250-6350区间交易


油脂主力:美盘天气市进行中,天气反复,后期关注产量兑现情况;外围产量预期恢复,需求旺盛支持盘面;国内油脂现货压力分化,整体不缺。油脂近月预期偏强概率大,未入场者操作上回落短多思路。

Y1709:6000入多,止损5900

P1709:5340入多,止损5260(多单持有,5550附近止盈)

OI1709:6450入多,止损6350


粕类:美豆震荡走高,干旱天气炒作再起,加上阿根廷农业部报告大豆产量预估下调200万吨,短期美豆天气炒作左右市场。国内粕类相对平稳,油厂开工维持高位,供应充裕,但受美豆带动挺价意愿也教强,中下游采购谨慎,仍随用随买为主,低位则买量稍多,国内跟随美盘,关注天气炒作。

豆粕1709:2830至2880区间震荡

菜粕1709:2320至2370区间震荡


棉花1709:国内基本面并无太大变化,接下来天气因素是主要炒作依据,近期全国高位天气可能部分地区会出现干旱。国内国储拍卖价格逐步走低,目前拍卖成交已达190万吨以上,企业采购国储为主,新疆棉较为抢手,从轮出的成交情况看,目前企业积极抢拍囤货,抢在8月底国储拍卖结束前囤够库存,棉花现货价格反弹。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,各地棉花生长较好。09短期目标到达,主力合约开始减仓转移至01合约,建议多单离场观望。

棉花1709:回落15300附近多