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期货日内交易参考7-18

2017-07-18 09:03:23

IH1707:多单继续持有,支撑2600

IF1707:3630-3670区间交易

IC1707:5780-5880区间交易

T1709:观望为主,压力95.62,支撑95.26

AU1712:273多,目标274止盈273.8

AG1712:3844多,目标3900止盈3895

Cu1709:47900空,目标46100,止损48500

镍1709:多单持有,关注压力位情况,如减持下行,则要小心

铁矿石1709:503多,目标517,止损498

螺纹1710:3570多 止损3530

沥青1709:多单继续持有,止损2540

PTA1709:前期多单5500减持

甲醇:短多操作,止损2450

日内策略:

L1709: 9050-9250区间操作

PP1709:8000-8200区间操作

胶:多单持有

白糖1801:日内6160-6280区间

Y1709:5960入多,止损5880

P1709:5340入多,止损5260

OI1709:6420入多,止损6320

豆粕1709:2790至2840区间震荡

菜粕1709:2320至2370区间震荡

棉花1709:多单获利离场



日内交易策略

1、金融

期指:隔夜欧美股市涨跌不一,美元疲软。昨日两市放量大跌,其中创业板重挫,创两年新低。银行、保险板块强势,上证50盘中再度新高。目前创业板权重股业绩不佳,且估值仍处高位,叠加IPO增速不减,打压市场情绪,下跌趋势未变。另一方面,存量市场中流动性好估值相对偏低金融蓝筹吸引力增加,二八分化继续,但日内追高主板指数需谨慎。

IH1707:多单继续持有,支撑2600

IF1707:3630-3670区间交易

IC1707:5780-5880区间交易


50ETF期权:昨日50ETF冲高回落,上涨0.15%至2.669。总成交量为1665715张,增加485891张,PCR(put/call ratio)为68.32%,指标显示短期走势乐观,七月认购平值期权隐含波动率为15.59%,认沽隐含波动率为16.03%,目前期权认沽认购隐含波动率价差减少,预计短期走势中性偏乐观。


期债:周一央行公开市场净投放1400亿,创近1个月来新高。银行间资金面转紧,质押式回购利率多数上行。二季度经济数据集体反弹,但债市反应平淡,现券收益率微幅上行。国债期货高开震荡,涨幅收窄,收盘涨跌不一。经济有韧性但年内下行趋势或难改;央行稳健货币政策下,资金面预期偏乐观;金融工作会议显示出监管政策或将趋严。整体来说,短期内期债或延续震荡偏强整理。

T1709:观望为主,压力95.62,支撑95.26


2、金属

黄金白银:彭博报道显示美联储今年再次升息的概率约40%。昨日日盘沪金1712上涨2.4,涨幅0.89%,收于273;沪银1712上涨67,涨幅1.77%,收于3844。外盘方面黄金白银上涨,COMEX黄金现报价约1229.5美元/盎司,上涨0.16%;COMEX白银现报价约15.975美元/盎司,上涨0.26%。

AU1712:273多,目标274止盈273.8

AG1712:3844多,目标3900止盈3895


沪铜:7月17日LME铜库存减4175吨至309125吨。隔夜美元指数再创新低,直逼95关口。金属在亚盘时段表现强劲,但随后冲高回落。铝的表现尤为弱势,主因中国原产量创新高,国内生产商竞相增加新的产能以从更加丰厚的利润中受益,库存不断增加。最终整体录得涨跌互现的局面。隔夜沪铜继续震荡向上,沪铜近突破前期新高,观望为主。日内操作建议,逢高做空。

Cu1709:47900空,目标46100,止损48500


镍:现货金川大幅调整价格,下游少量采购。市场俄镍货源开始紧张,贸易商采购积极,下游拿货一般。从期镍表现来看,资金继续入场,看好后市,从技术面来看,第一压力点80000。从基本面来看,短缺的消息还是会短期推动行情,建议投资者多单持有,如果连续上涨可以在80000、82500、85000关口,少量减持,回落可补回,做差价。

镍1709:多单持有,关注压力位情况,如减持下行,则要小心


3、黑色

铁矿石:普氏涨2.1至67.45美元,青岛港现货涨12元至492元/吨,但成交一般,周末钢坯累涨70再次提振市场,连铁强势突破500,螺矿比显著回调,因目前钢厂市场供需仍偏紧,市场逻辑转为买入套保,建议铁矿短期偏多对待,回调介入,价格有可能到530.

铁矿石1709:503多,目标517,止损498


螺纹:上周社会库存略有降低降低,显示消费淡季需求仍保持稳定,供给端高炉开工率减少而限产检修增加,现货方面,唐山钢坯价格涨30,各地钢材价格平稳为主,目前基本面相对平衡,昨日宏观数据整体超预期,螺纹主力近期维持5日线整理,建议震荡偏多对待

螺纹1710:3570多 止损3530


4、能化

沥青1709:今年沥青的炼厂库存略高于去年同期水平,装置开工率在5成左右,沥青进口量出现明显减少,沥青现货价格小幅上涨,国内沥青产能持续释放。近来原油价格连续上涨,现货沥青价格大幅上调,预计日内仍将维持偏强走势。

沥青1709:多单继续持有,止损2540


PTA:PTA社会库存较低,加之恒力装置重启延后使得市场炒作价格,市场出现逼空行情。关注高加工费下的装置动态,目前趋势偏多,但装置重启预期增加,投资者不宜盲目追高,多单逢高减持。

PTA1709:前期多单5500减持


甲醇:目前甲醇供需暂时平衡,但由于港口库存偏低和部分烯烃装置外采,盘面价格上升,预计短期甲醇震荡偏强,但中期注意装置重启和进口压力。

甲醇:短多操作,止损2450


塑料:上一交易日主力合约PP收于8120,L收于9165,上一交易日PP、L期货震荡,煤化工近期拍卖良好,石化库存继续下降,使得近期走势较强,前期检修装置在7月陆续开车,供应压力增大,在商品整体看好的情况下,烯烃走势偏弱,注意回调风险。

日内策略:

L1709: 9050-9250区间操作

PP1709:8000-8200区间操作


胶:周一价格继续上行,走势较为平稳。整体市场偏多气氛。多单持有。

胶:多单持有


5、农产品

白糖1801:近期外糖价格总体处于反弹中,95%关税下外糖进口还有200左右利润。国内中长期基本面从平衡,到逐步转向偏空,白糖中长期处于震荡偏弱状态。国内外的情况略有不同,2017/18年度国际白糖供需过剩,国内一直是有供需缺口,需要进口弥补,虽然收紧进口量,加大打击走私力度,但巨大的内外价差,还是难以保护国内白糖价格。国内跟随外糖下跌,逐步走低,震荡下跌趋势近期一直持续。01合约取代09成为主力合约,近期西南地区强降雨,洪水对作物生长有较大产量影响,临近中秋旺季,白糖消费走高,短期止跌反弹,短期低位震荡。

白糖1801:日内6160-6280区间


油脂主力:美盘天气市进行中,天气反复,后期关注产量兑现情况;船调机构出口数据利好提振马盘,库存或持续低位运行;国内油脂现货压力分化,整体不缺。油脂近月预期偏强概率大,未入场者操作上回落短多思路。 

Y1709:5960入多,止损5880

P1709:5340入多,止损5260

OI1709:6420入多,止损6320


粕类:美豆千点附近震荡,美豆优良率短期偏低支撑盘面,但美豆天气炒作不足以支持美豆大涨,短期陷入震荡。国内豆粕偏弱,油厂开工大幅回升,短期预计处于年中高位,现货端压力短期有扩大的迹象,现货偏弱压制盘面,关注国内豆粕仓单是否有变。短期看国内偏弱美豆偏强使得盘面震荡居多。

豆粕1709:2790至2840区间震荡

菜粕1709:2320至2370区间震荡


棉花1709:国内基本面并无太大变化,接下来天气因素是主要炒作依据,近期全国高位天气可能部分地区会出现干旱。国内国储拍卖价格逐步走低,目前拍卖成交已达180万吨以上,企业采购国储为主,新疆棉较为抢手,从轮出的成交情况看,新疆棉占三分之二。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,各地棉花生长较好。09短期目标15500到达,建议多单离场观望。

棉花1709:多单获利离场