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期货日内交易参考7-17

2017-07-17 08:52:09

日内交易内参


IH1707:多单继续持有,支撑2600

IF1707:多单继续持有,支撑3660

IC1707:6080-6180区间交易

T1709:观望为主,压力95.45,支撑95.02

AU1712:270.65多,目标271.5,止盈271.3

AG1712:3769多,目标3800,止盈3795

Cu1709:空单持有,目标46400,止损47600

镍1709:多单持有

铁矿石1709:480多,目标492,止损477

j1709:逢低买入,压力位1850支撑位1750

jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100

螺纹1710:3530多 止损3500

沥青1709:多单继续持有,止损2500

PTA1709:前期多单5500减持

甲醇:短多操作,止损2430

日内策略:

L1709: 9050-9250区间操作

PP1709:7950-8150区间操作

胶:多单依托12700滚动操作

白糖1709:日内6240-6340震荡

Y1709: 5960入多,止损5880

P1709: 5340入多,止损5260

OI1709: 6420入多,止损6320

豆粕1709:2810至2860区间震荡

菜粕1709:2330至2380区间震荡

棉花1709:中线多单持有,短多目标15400附近


品种策略概要


日内交易策略

1、金融

期指:证监会核发9家公司IPO批文,同比持平,叠加创业板权重股纷纷爆出业绩大幅下滑,预计短期创业板下行压力仍较大。另一方面,金融蓝筹权重的相对偏低估值和上行趋势正逐步吸引存量资金流入。受益于大宗价格上涨、资源股盈利改善,短期支撑资源股价格,总体主板走强局面不改。

IH1707:多单继续持有,支撑2600

IF1707:多单继续持有,支撑3660

IC1707:6080-6180区间交易


50ETF期权:昨日50ETF午后拉升,上涨1.02%至2.665。总成交量为1179824张,增加199017张,PCR(put/call ratio)为68.57%,指标显示短期走势乐观,七月认购平值期权隐含波动率为11.01%,认沽隐含波动率为15.72%,目前期权认沽认购隐含波动率价差增加,预计短期走势中性。


期债:周五央行公开市场操作完全对冲到期量,MLF超额续作下,银行间资金面重回宽松,质押式回购利率多数下跌。现券窄幅整理,收益率微幅波动。国债期货全天窄幅弱势震荡,收盘涨跌不一。全国金融工作会议继续强调金融监管,传递出较为严格的监管态度,市场预期料偏谨慎,期债今日或将震荡偏弱整理。

T1709:观望为主,压力95.45,支撑95.02


2、金属

黄金白银:美联储主席耶伦:美联储有可能在今年内实施缩表;未来几年需要进一步渐进加息。昨日日盘沪金1712下跌0.95,跌幅0.35%,收于270.65;沪银1712下跌51,跌幅1.34%,收于3769。外盘方面黄金上涨白银下跌,COMEX黄金现报价约1217.2美元/盎司,下跌0.01%;COMEX白银现报价约15.62美元/盎司,下跌0.45%。

AU1712:270.65多,目标271.5,止盈271.3

AG1712:3769多,目标3800,止盈3795


沪铜:7月14日LME铜库存减4925吨至313300吨。上周五受到美国多项经济数据表现不佳的影响,美元指数盘中直线下挫,再创新低。沪市金属依旧分化明显,涨跌互现,LME市场除锌表现较为弱势外基本收红。镍领涨内外两市。隔夜沪铜继续震荡向上,沪铜近期围绕五日均线反复震荡,多空博弈分歧比较大,观望为主。日内操作建议,逢高做空。

Cu1709:空单持有,目标46400,止损47600


镍:现货金川小幅下调价格,贴近市场,下游少量拿货。俄镍贸易商出货积极,下游拿货尚可。从期货市场来看,沪镍资金流入排前三,资金推动很明显,从基本面来看,镍矿价格比较稳定,向下空间不大,库存低仍是可炒作的题材,从镍铁生产成本来看,目前镍矿价格,只是微利或不赢利,成本支撑也比较明显。镍铁与电解镍价格相比,电解镍仍有比较好的价低优势。所以资金推动有理可寻,同时对于台风天印菲出船情况一个不利的预期,对矿价推升的可能性更高,所以市场反弹比较猛。建议投资者可以回调买,不要追涨,上方79000一线还是存在技术压力,一旦突破可能进一步打开空间,低位多单持有,关注持仓变化。

镍1709:多单持有


3、黑色

铁矿石:普氏跌0.4至65.35美元,青岛港PB粉跌5元至480元/吨,周五成交放缓,港口库存增加58万吨至14287万吨,日均疏港量下降,钢厂因检修开工率有小幅下降,虽然铁矿基本面依然偏弱,但钢厂高利润下,原料难有大幅下跌,建议区间偏强对待,不要追高。日内压力494,支撑480.

铁矿石1709:480多,目标492,止损477


煤焦:15日国内焦炭现货市场局部走强,华北部分地区执行涨30,其余地区焦企预跟涨;下游方面,今钢材市场部分有反弹,钢厂焦炭库存略有下降但整体仍在充足水平,增库意愿一般;期货方面,焦炭主力合约震荡偏强,缩量增仓;综合情绪等因素,短期国内焦市慢节奏走强可能性较大。

j1709:逢低买入,压力位1850支撑位1750

jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100


螺纹:上周社会库存略有降低降低,显示消费淡季需求仍保持稳定,供给端高炉开工率回落检修增加,现货方面,唐山钢坯价格周末涨40,各地钢材价格平稳为主,目前基本面相对平衡,螺纹主力短期回到5日线附近整理,建议震荡偏多对待

螺纹1710:3530多 止损3500


4、能化

沥青1709:今年沥青的炼厂库存略高于去年同期水平,装置开工率在5成左右,沥青进口量出现明显减少,沥青现货价格小幅上涨,国内沥青产能持续释放。预计日内仍将维持偏强走势。

沥青1709:多单继续持有,止损2500


PTA:PTA社会库存较低,加之恒力装置重启延后使得市场炒作价格,市场出现逼空行情。关注高加工费下的装置动态,目前趋势偏多,但投资者不宜盲目追高,回调做多操作为主。

PTA1709:前期多单5500减持


甲醇:目前甲醇供需暂时平衡,但由于港口库存偏低和整体市场上 扬影响,盘面价格上升,预计短期甲醇震荡偏强,但中期注意装置重启和进口压力。

甲醇:短多操作,止损2430


塑料:上一交易日主力合约PP收于8064,L收于9160,上一交易日PP、L期货震荡,煤化工近期拍卖良好,石化库存继续下降,使得近期走势较强,前期检修装置在7月陆续开车,供应压力增大,注意回调风险。

日内策略:

L1709: 9050-9250区间操作

PP1709:7950-8150区间操作


胶:周五价格走高,多头推动。整体市场偏多气氛。多单依托12700滚动操作。

胶:多单依托12700滚动操作


5、农产品

白糖1709:近期外糖价格大幅反弹,95%关税下外糖进口还有100左右利润。国内中长期基本面从平衡,到逐步转向偏空,白糖正式进入震荡回调阶段。国内外的情况略有不同,2017/18年度国际白糖供需过剩,国内一直是有供需缺口,需要进口弥补,虽然收紧进口量,加大打击走私力度,但巨大的内外价差,还是难以保护国内白糖价格。国内跟随外糖下跌,逐步走低,震荡下跌趋势近期一直持续。01合约逐步取代09成为主力合约,近期西南地区强降雨,洪水对作物生长有较大产量影响,临近中秋旺季,白糖消费走高,短期止跌反弹,激进投资者参与反弹,保守投资者等待高位沽空。

白糖1709:日内6240-6340震荡


油脂主力:美盘天气市进行中,天气反复,后期关注产量兑现情况;船调机构出口数据利好提振马盘,库存或持续低位运行;国内油脂现货压力分化,整体不缺。油脂近月预期偏强概率大, 未入场者操作上回落短多思路。

Y1709: 5960入多,止损5880

P1709: 5340入多,止损5260

OI1709: 6420入多,止损6320


粕类:美豆探底回升,天气干旱威胁犹在及技术性逢低买盘支撑盘面走高,短期美豆千点附近震荡,关注天气炒作。国内豆粕变化不大,油厂高开工和高库存压力仍在,巴西大豆含油高和不易保存特性加大油厂开工压力,下游采购谨慎,价格回落时有采购动力。短期看粕类区间震荡延续,下方买盘支撑和天气炒作预期,上方则受丰产和巴西大豆出口积压美豆压制盘面。

豆粕1709:2810至2860区间震荡

菜粕1709:2330至2380区间震荡


棉花1709:国内基本面并无太大变化,接下来天气因素是主要炒作依据,关注国内外棉花主产区天气情况。国内国储拍卖价格逐步走低,目前拍卖成交已达180万吨以上,企业采购国储为主,新疆棉较为抢手,从轮出的成交情况看,新疆棉占三分之二。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,各地棉花生长较好。09并无大跌动能,短期维持低位震荡,逢低中线多单建仓。随着8月底国储拍卖结束,未来企业可能展开囤积,近几日成交量回升,密切关注拍卖异动。

棉花1709:中线多单持有,短多目标15400附近