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期货日内交易参考7-13

2017-07-13 08:49:45

日内交易内参


IH1707:2535-2585区间操作,支撑2520

IF1707:3600-3660区间操作

IC1707:6050-6150区间操作

T1709:观望为主,压力95.50,支撑95.02

AU1706:271多,目标272,止盈271.8;

AG1706:3788多,目标3800,止盈3795

Cu1709:空单持有,目标46400,止损47500

镍1709:区间73000-77000,高抛低吸

铁矿石1709:490空,目标480,止损495

j1709:逢低买入,压力位1850支撑位1750

jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100

螺纹1710:3530多 止损3480

沥青1709:多单继续持有,止损2400

PTA1709:前期多单持有,止损5230

甲醇:回调2430短多操作,止损2400

日内策略:

L1709: 9000-9200区间操作

PP1709:7950-8150区间操作

胶:多单依托12700滚动操作

白糖1709:6200-6300震荡

Y1709: 6000入多,止损5900

P1709: 5400入多,止损5300

OI1709: 6450入多,止损6350

豆粕1709:2890至2940区间震荡

菜粕1709:2400至2450区间震荡

棉花1709:中线多单持有,日内回落15000附近短多

品种策略概要

日内交易策略

1、金融

期指:隔夜欧美股市涨,道指新高,美债黄金原油上扬。昨日早盘银行、保险强势拉升,不过午后跳水,创业板尾盘收红,盘中出现风格切换。近期板块轮动明显,说明存量资金下,缺乏持续走强环境,短期指数维持宽幅震荡局面。

IH1707:2535-2585区间操作,支撑2520

IF1707:3600-3660区间操作

IC1707:6050-6150区间操作


50ETF期权:昨日50ETF午后跳水,下跌0.27%至2.597。总成交量为128508张,增加4158张,PCR(put/call ratio)为73.3%,指标显示短期走势中性偏乐观,七月认购平值期权隐含波动率为12.74%,认沽隐含波动率为16.09%,目前期权认沽认购隐含波动率价差增加,预计短期走势中性偏谨慎。


期债:周三央行公开市场净投放200亿。银行间资金面继续收敛,短端利率明显上行。债市一级招标靓丽,二级市场买盘走强,现券收益率微幅下行。国债期货冲高回落,全线震荡,尾盘涨跌不一。央行虽重回净投放但规模有限,市场心态纠结,今日须密切关注MLF到期续作动向。若央行未完全续作MLF,流动性可能出现波动,期债或将延续震荡整理。

T1709:观望为主,压力95.50,支撑95.02


2、金属

黄金白银:美联储贴现利率会议纪要:纽约联储、圣路易斯联储以及明尼阿波利斯联储要求不改变利率;9家地方联储要求上调贴现利率。昨日日盘沪金1712上涨1.1,涨幅0.41%,收于271;沪银1712上涨65,涨幅1.75%,收于3788。外盘方面黄金白银上涨,COMEX黄金现报价约1217.7美元/盎司,上涨0.26%;COMEX白银现报价约15.81美元/盎司,上涨0.41%。

AU1706:271多,目标272,止盈271.8;

AG1706:3788多,目标3800,止盈3795


沪铜:7月11日LME铜库存减225吨至319750吨。隔夜在美国两大原油库存大幅下降的影响下,油价曾一度走高,最高上冲至3个点左右,但随后冲高回落,尾盘再次翻绿,上方压力明显。美元指数继续低迷,最低下探至95.501,直逼前期低点。内外盘基本金属涨跌互现,基本维持窄幅震荡走势。沪铜昨日冲高高位震荡,上行动力减弱。日内操作建议,逢高做空。

Cu1709:空单持有,目标46400,止损47500


镍:现货金川大幅提升价格,鲜有成交。俄镍下游少量拿货,观望情绪显现,贸易商出货积极性一般。这二天有色反弹比较猛,但实际的推动力不强,这波反弹的高度可能与前一波一样受限,从技术指标来看,都有向上的信号发出。从消息面来看,矿再次有承压的可能,继续保持区间震荡思路,区间可适当扩大,上限77000,下限73000,短线日内操作。

镍1709:区间73000-77000,高抛低吸


3、黑色

铁矿石:昨日现货持稳,成交放缓,贸易商报价积极,但因价格上升过快,并且前期钢厂补库后库存明显提升,钢厂多转为观望,当前钢坯资源偏紧,下游钢材现货坚挺,但铁矿跟涨能力转弱,建议关注阶段性做空机会。日内压力490,支撑480.

铁矿石1709:490空,目标480,止损495


煤焦:12日国内焦炭现货市场局部走强,华北部分地区执行涨30,其余地区焦企预跟涨;下游方面,今钢材市场部分有反弹,钢厂焦炭库存略有下降但整体仍在充足水平,增库意愿一般;期货方面,焦炭主力合约震荡偏强,缩量增仓;综合情绪等因素,短期国内焦市慢节奏走强可能性较大。

j1709:逢低买入,压力位1850支撑位1750

jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100



螺纹:上周社会库存有所回升不过钢厂库存降低,显示消费淡季需求仍保持稳定,供给端高炉开工率增加,6月下旬重点钢企粗钢日均产量增产0.56万吨,现货方面,唐山钢坯价格涨30,各地钢材价格上涨为主,目前基本面相对平衡,螺纹主力近期维持5日线上方强势运行,建议回落试多

螺纹1710:3530多 止损3480


4、能化

沥青1709:沥青开工率处于低位状态,库存小幅下降,现货开始小幅提价,市场看涨心态显现,由于原油企稳,成品油反弹,带动下游进行了一波补库。目前焦化料和成品油成交有所好转,焦化料对沥青压制作用有所减弱,下游需求逐渐回暖,可逢低做多。

沥青1709:多单继续持有,止损2400


PTA:PTA目前供需结构较好,社会库存较低,加之恒力装置重启延后使得市场炒作价格。但加工费偏高压制大幅上涨空间,目前PTA突破前期震荡区间,趋势偏多,投资者不宜追高,回调做多操作为主。

PTA1709:前期多单持有,止损5230


甲醇:由于港口库存偏低和下游烯烃装置外采影响,西北地区甲醇现货价格重心上移,提升整体盘面上扬,预计短期甲醇震荡偏强,但中期注意装置重启和进口压力。

甲醇:回调2430短多操作,止损2400


塑料:上一交易日主力合约PP收于8058,L收于9075,上一交易日PP、L期货上涨,煤化工近期拍卖良好,石化库存下降,前期检修装置在7月陆续开车,供应压力增大,当前工业品处于普涨态势,但烯烃相对较弱,注意回调风险,前期L-pp价差缩小后重新拉开,可关注套利机会。

日内策略:

L1709: 9000-9200区间操作

PP1709:7950-8150区间操作


胶:周三价格维持涨势,接近压力上沿。整体市场偏多气氛。多单依托12700滚动操作。

胶:多单依托12700滚动操作


5、农产品

白糖1709:全球白糖利空目前占主导,外糖延续下跌,内外价差继续拉大,95%关税下外糖进口还有扩大至300左右利润。国内中长期基本面从平衡,到逐步转向偏空,白糖正式进入震荡回调阶段。国内外的情况略有不同,2017/18年度国际白糖供需过剩,国内一直是有供需缺口,需要进口弥补,虽然收紧进口量,加大打击走私力度,但巨大的内外价差,还是难以保护国内白糖价格。国内跟随外糖下跌,逐步走低,震荡下跌趋势近期一直持续。01合约逐步取代09成为主力合约,震荡偏空思路不变,近期西南地区强降雨,洪水对作物产量影响,短期低位震荡反弹,在这种大环境利空下,抢反弹做多风险较大,激进投资者抢反弹短进短出,或可耐心等待上方压力位沽空。

白糖1709:6200-6300震荡


油脂主力:美盘天气市进行中, USDA报告中性偏多,盘面短期偏强; MPOB报告利好提振马盘,马棕需求疲弱,目前预期6月减产,支撑马盘;国内油脂供给压力分化。油脂短期偏强,未入场者操作上回落短多思路。

Y1709: 6000入多,止损5900

P1709: 5400入多,止损5300

OI1709: 6450入多,止损6350


粕类:美豆冲高回落,高位震荡,美国农业部月度供需报告利多有限,引发市场卖盘。短期看美国大豆产区迎来降雨,干旱天气是否缓解。国内油厂豆粕成交再度转淡,2900以上价格中下游还未普遍接受,因此采购谨慎,油厂豆粕库存保持累积态势,短期国内偏弱,美豆强势的局面持续。后续看美豆天气演变和国内油厂是否会在基差平水时进行套保操作。

豆粕1709:2890至2940区间震荡

菜粕1709:2400至2450区间震荡


棉花1709:国内基本面并无太大变化,接下来天气因素是主要炒作依据,关注国内外棉花主产区天气情况。国内国储拍卖价格逐步走低,目前拍卖成交已达180万吨以上,企业采购国储为主,新疆棉较为抢手,从轮出的成交情况看,新疆棉占三分之二。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,各地棉花生长较好。09并无大跌动能,短期维持低位震荡,逢低中线多单建仓。随着8月底国储拍卖结束,未来企业可能展开囤积,近两日成交量回升,密切关注拍卖异动。

棉花1709:中线多单持有,日内回落15000附近短多