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期货日内交易参考7-12

2017-07-12 09:01:56

日内交易内参


IH1707:2545-2590区间偏多操作,支撑2530

IF1707:回落20天线附近多

IC1707:6050-6150区间操作

T1709:观望为主,压力95.38,支撑95.05

AU1706:270多,目标271,止盈270.8

AG1706:3732空,目标3800止盈3795

Cu1709:空单持有,目标46400,止损47500

镍1709:区间震荡,短线高抛低吸,区间74000-76000

铁矿石1709:485多,目标500,止损480

j1709:逢低买入,压力位1850支撑位1750

jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100

螺纹1710:3520多 止损3470

沥青1709:2440多,止损2420

PTA1709:前期多单持有,止损5170

甲醇:多单操作,止损2440

日内策略:

L1709: 8950-9150区间操作

PP1709:8000-8200区间操作

胶:多单依托12700滚动操作

白糖1709:6200-6300震荡

Y1709: 6000入多,止损5900

P1709: 5400入多,止损5300

OI1709: 6450入多,止损6350

豆粕1709:2900至2950区间震荡

菜粕1709:2400至2450区间震荡

棉花1709:中线多单持有,日内回落15000附近短多

品种策略概要



日内交易策略

1、金融

期指:昨日两市继续二八分化,以银行、保险为代表金融权重股继续走强,上证50创年内新高,创业板再度下挫,中小创高估值压力大,且市场人气较弱。之前资源板块大涨后,昨日回调明显,存量资金下,板块轮动较快,短期维持蓝筹股偏强局面。

IH1707:2545-2590区间偏多操作,支撑2530

IF1707:回落20天线附近多

IC1707:6050-6150区间操作


50ETF期权:昨日50ETF冲高回落,上涨1.13%至2.604。总成交量为1279350张,增加669657张,PCR(put/call ratio)为72.01%,指标显示短期走势中性偏乐观,七月认购平值期权隐含波动率为11.96%,认沽隐含波动率为14.58%,目前期权认沽认购隐含波动率价差增加,预计短期走势中性。


期债:周二央行时隔12日重启公开市场操作,但对市场情绪提振有限。银行间资金面继续收敛,短端利率大幅攀升。债市窄幅整理,未能摆脱盘整格局,现券收益率小幅下行。国债期货涨跌不一,十债主力低开高走震荡收红。央行以对冲到期量方式重启逆回购,市场对MLF到期续作预期谨慎,资金面恐面临逐步收紧压力,今日期债或延续震荡整理。

T1709:观望为主,压力95.38,支撑95.05


2、金属

黄金白银:纽约联储报告:美联储资产负债表料将在2020-2023年期间实现正常化。昨日日盘沪金1712上涨0.25,涨幅0.09%,收于270;沪银1712下跌12,跌幅0.61%,收于3732。外盘方面黄金白银下跌,COMEX黄金现报价约1209.2美元/盎司,下跌0.33%;COMEX白银现报价约15.5美元/盎司,下跌0.83%。

AU1706:270多,目标271,止盈270.8

AG1706:3732空,目标3800止盈3795


沪铜:7月11日LME铜库存减225吨至319750吨。隔夜美元指数受到布雷纳德相对鸽派讲话的影响一度走低,跌破96关口,逼近前期低点95.47。内外盘基本金属除伦铅、伦锡表现较为弱势外,其余品种全线飘红。消息面,Zaldivar铜矿工人通过投票批准举行罢工。沪铜止跌反弹,站上五日均线,日内还有向上冲的动能,但是上涨高度有限。日内操作建议,逢高做空。

Cu1709:空单持有,目标46400,止损47500


镍:现货金川维持报价,成交清淡。俄镍小幅贴水,下游少量拿货,贸易商出货积极性一般。美联储一些言论对美元指数影响,美元一度走低跌破96关口,有色金属除铅、锡表现较弱之外,其它都全线飘红。同时世界上最大的精炼镍和钯生产商-诺里尔斯克镍业的极地分部发生爆炸,从事件性短线推动了价格上行。所以我们看到镍价一改前期弱势,反弹有力,再次站上均线,如果再进一步反弹,那么部分技术指标又会出现向上做多信号,所以在此,我们以震荡短线思路来操作,74000-76000区间运行。

镍1709:区间震荡,短线高抛低吸,区间74000-76000


3、黑色

铁矿石:青岛港pb粉涨10元至485元/吨,市场成交活跃,螺纹仍带动整个黑色市场氛围偏多,当前废钢添加量在长流程炼钢厂已经达到上限,但废钢价格近期偏弱,说明电弧炉产量短期仍然难大幅提升,

钢厂利润进入新阶段后原料价值低估,钢厂转为买入原料套保,由此带来铁矿价格上涨。日内压力501,支撑485,建议回调做多。

铁矿石1709:485多,目标500,止损480


煤焦:11日国内焦炭现货市场局部走强,华北部分地区执行涨30,其余地区焦企预跟涨;下游方面,今钢材市场部分有反弹,钢厂焦炭库存略有下降但整体仍在充足水平,增库意愿一般;期货方面,焦炭主力合约震荡偏强,缩量增仓;综合情绪等因素,短期国内焦市慢节奏走强可能性较大。

j1709:逢低买入,压力位1850支撑位1750

jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100


螺纹:上周社会库存有所回升不过钢厂库存降低,显示消费淡季需求仍保持稳定,供给端高炉开工率增加,现货方面,唐山钢坯价格涨40,各地钢材价格上涨为主,目前基本面相对平衡,螺纹主力大涨创出年内新高维持强势运行,建议回落试多

螺纹1710:3520多 止损3470


4、能化

沥青1709:沥青开工率处于低位状态,库存小幅下降,现货开始小幅提价,市场看涨心态显现,由于原油企稳,成品油反弹,带动下游进行了一波补库。目前下游需求逐渐回暖,沥青出货情况也有所好转,日内可逢低做多。

沥青1709:2440多,止损2420


PTA:PTA目前供需结构较好,社会库存较低,加之恒力装置重启延后使得市场炒作价格。但加工费偏高压制大幅上涨空间,目前PTA突破前期震荡区间,趋势偏多,投资者不宜追高,回调做多操作为主。

PTA1709:前期多单持有,止损5170


甲醇:由于港口库存偏低和下游烯烃装置外采影响,西北地区甲醇现货价格重心上移,导致整体盘面上扬,预计短期甲醇震荡偏强,但中期注意装置重启和进口压力。

甲醇:多单操作,止损2440


塑料:上一交易日主力合约PP收于8067,L收于9005,上一交易日PP、L期货上涨,煤化工近期拍卖良好,石化库存下降,前期检修装置在7月陆续开车,供应压力增大,当前工业品处于普涨态势,但烯烃相对较弱,注意回调风险。

日内策略:

L1709: 8950-9150区间操作

PP1709:8000-8200区间操作


胶:周二夜盘价格大涨,受整体市场走好带动。价格上涨性质更多来自于市场全面上行后的补涨走势。多单依托12700滚动操作。

胶:多单依托12700滚动操作


5、农产品

白糖1709:全球白糖利空目前占主导,外糖延续下跌,内外价差继续拉大,95%关税下外糖进口还有扩大至500左右利润。国内中长期基本面从平衡,到逐步转向偏空,白糖正式进入震荡回调阶段。国内外的情况略有不同,2017/18年度国际白糖供需过剩,国内一直是有供需缺口,需要进口弥补,虽然收紧进口量,加大打击走私力度,但巨大的内外价差,还是难以保护国内白糖价格。国内跟随外糖下跌,逐步走低,震荡下跌趋势近期一直持续。01合约逐步取代09成为主力合约,震荡偏空思路不变,近期西南地区强降雨,洪水对作物产量影响,短期低位震荡反弹,在这种大环境利空下,抢反弹做多风险较大,激进投资者抢反弹短进短出,或可耐心等待上方压力位沽空。

白糖1709:6200-6300震荡


油脂主力:美盘天气市进行中,当前生长优良率持续低于预期, CBOT豆类强势延续; MPOB报告利好提振马盘,马棕需求疲弱,目前预期6月减产,支撑马盘;国内油脂供给压力分化。油脂短期偏强,未入场者操作上短期区间上下沿震荡思路。

Y1709: 6000入多,止损5900

P1709: 5400入多,止损5300

OI1709: 6450入多,止损6350


粕类:美豆探底回升,天气炒作支撑盘面。短期美豆天气炒作延续,关注周末的降雨。国内豆粕现货端采购转淡,中下游上周一轮采购后短期可能会再度观望,因美豆天气的不确定性。国内油厂开工回升,豆粕库存压力短期仍较大,国内仍弱于美豆,受美豆天气影响短期震荡偏强。

豆粕1709:2900至2950区间震荡

菜粕1709:2400至2450区间震荡


棉花1709:国内基本面并无太大变化,接下来天气因素是主要炒作依据,关注国内外棉花主产区天气情况。国内国储拍卖价格逐步走低,目前拍卖成交已达180万吨以上,企业采购国储为主,新疆棉较为抢手,从轮出的成交情况看,新疆棉占三分之二。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,各地棉花生长较好。09并无大跌动能,短期维持低位震荡,逢低中线多单建仓。随着8月底国储拍卖结束,未来企业可能展开囤积,近两日成交量回升,密切关注拍卖异动。

棉花1709:中线多单持有,日内回落15000附近短多