服务热线
您当前的位置:首页 » 新闻中心

期货日内交易参考7-11

2017-07-11 08:58:13

日内交易内参

IH1707:2510-2545区间操作,支撑2500

IF1707:3600-3650区间操作,逢回调多

IC1707:多单持有,回落6120试多,止损6070

T1709:观望为主,压力95.32,支撑94.97

AU1706:272.2空,目标271.5,止盈271.7

AG1706:3865空,目标3800,止盈3805

Cu1709:空单持有,目标46500附近,止损47200

镍1709:轻仓试空,止损75000

铁矿1709:457多,目标485,止损454

j1709:逢低买入,压力位1850支撑位1750

jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100

螺纹1710:3370—3480区间操作

沥青1709:2320-2380区间操作

PTA1709:多单4950附近减持

甲醇1709:多单操作为主,止损2400

L1709: 8900-9100区间操作

PP1709:8000-8200区间操作

胶:12500-13000日内短线交易

白糖1709:低位震荡交易思路或观望

Y1709: 5800入多,止损5600

P1709: 5200入多,止损5000

OI1709: 6250入多,止损6050

豆粕1709:2820至2870区间震荡

菜粕1709:2330至2380区间震荡

棉花1709:中线底部多单持有

品种策略概要


日内交易策略

1、金融

期指:证监会核发9家企业IPO,筹资总额不超65亿,较6月份明显增加,有所压制市场情绪。上周新能源、煤炭、有色、钢铁等板块涨幅明显,资源板块主要受益于半年报大幅改善预期的刺激。近期白酒、家电等板块回调明显,白马股分化,周期股接力,整体市场热点轮动明显,反弹趋势暂未结束。但目前权重指数受阻于前期压力,日内追高需谨慎。

IH1707:2510-2545区间操作,支撑2500

IF1707:3600-3650区间操作,逢回调多

IC1707:多单持有,回落6120试多,止损6070


50ETF期权:昨日50ETF窄幅震荡,下跌0.23%至2.561。总成交量为543707张,减少267151张,PCR(put/call ratio)为75.73%,指标显示短期走势呈中性,七月认购平值期权隐含波动率为12.36%,认沽隐含波动率为15.36%,目前期权认沽认购隐含波动率价差增加,预计短期走势中性偏谨慎。


期债:周五央行连续11日暂停逆回购操作,但并未改变流动性整体充裕格局。受本周公开市场到期量加大且面临MLF到期压力影响,叠加海外债市大跌等因素,当日市场谨慎情绪升温,债市弱势盘整,期债低开高走午后跳水收跌。本周将进入缴税期,若央行仍不重启公开市场操作,资金面恐面临逐步收紧压力,今日期债或延续震荡整理。

T1709:观望为主,压力95.32,支撑94.97


2、金属

黄金白银:IMF:仍然预计全球GDP将在2017-18年分别增长大约3.5%;政策不确定性、金融领域疲弱、以及全球金融市场的突然收紧对全球经济前景构成风险。上周五日盘沪金1712下跌0.1,跌幅0.04%,收于272.2;沪银1712下跌15,跌幅0.39%,收于3864。外盘方面黄金白银上涨,COMEX黄金现报价约1220.8美元/盎司,下跌0.2%;COMEX白银现报价约15.845美元/盎司,下跌0.86%。

AU1706:272.2空,目标271.5,止盈271.7

AG1706:3865空,目标3800,止盈3805


沪铜:7月7日LME铜库存增300吨至315075吨。上周上期所铜库存较上周增6184吨至182804吨。上周五,原油再度受挫,美油08合约日内跌幅逾2个点,周跌幅累计4%,在周末多重利空的影响下,走势不容乐观。美元指数在向好非农数据带动下震荡返升,基本金属早盘在黑色系带动下一度集体强势上冲,但欧美盘时段便重返弱势,截止收盘录得大多收跌,仅铅、锌表现强势。沪铜隔延续震荡向下,上受到五日均线压制,后市继续向下运行。日内操作建议,逢高做空。

Cu1709:空单持有,目标46500附近,止损47200


镍:现货金川随行就市,下游适量拿货。俄镍贸易商出货积极,钢厂拿货积极性一般。主要是由于印尼的再出口,使得矿的供应量再次加大,镍价承压下行有了趋动力,有可能会有一波不小的下探。建议投资者多单出局观望,均线下方可轻仓空单尝试,止损75000.

镍1709:轻仓试空,止损75000


3、黑色

铁矿石:普氏涨1.05至64.35,周五盘面价格拉涨后带动现货成交,港口库存下降14229万吨(-184),钢厂开工率上升,目前铁矿并没有明确的方向,暂时按区间震荡考虑。铁矿日内压力486,支撑457.

铁矿1709:457多,目标485,止损454


煤焦:7日国内焦炭现货市场局部走强,华北部分地区执行涨30,其余地区焦企预跟涨;下游方面,今钢材市场部分有反弹,钢厂焦炭库存略有下降但整体仍在充足水平,增库意愿一般;期货方面,焦炭主力合约震荡偏强,缩量增仓;综合情绪等因素,短期国内焦市慢节奏走强可能性较大。

j1709:逢低买入,压力位1850支撑位1750

jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100


螺纹:上周社会库存有所回升不过钢厂库存降低,显示消费淡季需求仍保持稳定,供给端高炉开工率增加,现货方面,唐山钢坯价格涨20,各地钢材价格近期平稳为主,目前基本面相对平衡,螺纹主力近期呈现高位偏强震荡,建议暂区间操作

螺纹1710:3370—3480区间操作


4、能化

沥青1709:近期原油受俄罗斯不支持进一步减产的表态出现大跌,使得沥青上冲受阻,这一定程度上打压了备货的积极性和持续性,但沥青开工仍处低位,而需求在逐步释放,供需面上是逐步转好的过程,这一冲击过后,沥青仍有继续向上的动力,短期可等待回调做多的机会。

沥青1709:2320-2380区间操作


PTA:虽然PTA目前供需结构较好,社会库存较低利多价格。但加工费偏高和成本端支撑不足压制大幅上涨空间,总体PTA依旧围绕4700-5000区间为主。 投资者4950-5000附近前期多单适当获利了结,不宜追高做多,产业链客户可以适当做空加工费。

PTA1709:多单4950附近减持


甲醇:由于西北地区企业库存压力不大,现货价格有望继续推涨;内地方面,或受主产区走高影响有一定支撑,但需密切关注下游跟进及明水装置运行情况。总体价格维持偏强走势。

甲醇1709:多单操作为主,止损2400


塑料:上一交易日主力合约PP收于8097,L收于9015,上一交易日PP、L期货上涨,煤化工拍卖良好,石化库存下降,前期检修装置在7月陆续开车,供应压力增大,预计市场总体维持震荡格局。

日内策略:

L1709: 8900-9100区间操作

PP1709:8000-8200区间操作


胶:周五价格下跌,变化不大。市场处于小幅震荡走势中。12500-13000日内短线交易。

胶:12500-13000日内短线交易


5、农产品

白糖1709:国内白糖快速下跌,内外价差有所收敛,95%关税下外糖进口还有200左右利润。国内中长期基本面从平衡,到逐步转向偏空,白糖正式进入震荡回调阶段。国内外的情况略有不同,新一年度国际白糖供需过剩,国内一直是有供需缺口,需要进口弥补,近期收紧进口,加大打击走私力度,国内走势相对国外抗跌,但也是逐步走低。01合约逐步取代09成为主力合约,连续下跌之后不宜追空,广西近期强降雨影响作物生长,操作暂时观望。

白糖1709:低位震荡交易思路或观望


油脂主力:美盘天气市进行中, USDA报告利多,当前生长优良率低于预期,CBOT豆类大涨,短期偏多;马棕需求疲弱,目前预期6月减产,支撑马盘;国内油脂供给压力分化。油脂长空短多,未入场者操作上短期区间上下沿震荡思路。

Y1709: 5800入多,止损5600

P1709: 5200入多,止损5000

OI1709: 6250入多,止损6050


粕类:美豆震荡走高,突破千点关口,美豆近期天气气温偏高,干燥地区有扩散的迹象,天气忧虑刺激美豆走高。国内跟盘上涨,现货端仍旧偏弱,油厂开工维持高位,中下游采购谨慎,期货市场受美豆带动,现货端需求难有大的改善加上中下游囤货意愿不强,国内涨势步入美盘。关注国内现货端采购情况。

豆粕1709:2820至2870区间震荡

菜粕1709:2330至2380区间震荡


棉花1709:国内基本面并无太大变化,接下来天气因素是主要炒作依据,关注国内外棉花主产区天气情况。国内国储拍卖价格逐步走低,目前拍卖成交已达175万吨以上,企业采购国储为主,新疆棉较为抢手,从轮出的成交情况看,新疆棉占三分之二。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,各地棉花生长较好。09并无大跌动能,短期维持低位震荡,逢低中线多单建仓。

棉花1709:中线底部多单持有