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期货日内交易参考7-7

2017-07-07 08:55:02

日内交易内参


IH1707:2515-2550区间操作

IF1707:3610-3660区间操作

IC1707:逢低6120多,支撑6100

T1709:观望为主,压力95.58,支撑95.15

AU1706:272.85多,目标273.5,止盈273.3

AG1706:3885多,目标3900,止盈3895

Cu1709:空单持有,目标46600附近,止损47500

镍1709:震荡运行,日内短线74000-76000区间操作

铁矿石1709:472空,目标460,止损476

j1709:逢低买入,压力位1800支撑位1700

jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100

螺纹1710:3340—3430区间操作

沥青1709:2360多,止损2340

PTA1609:短多操作,止损4860

MA1709:前期多单2450上方适当减持

L1709: 8850-9050区间操作

PP1709:7950-8150区间操作

胶:12500-13000日内短线交易

白糖1709:日内短线交易或观望

Y1709: 5800入多,止损5600

P1709: 5200入多,止损5000

OI1709: 6250入多,止损6050

豆粕1709:2810至2860区间震荡

菜粕1709:2330至2380区间震荡

棉花1709:中线底部多单持有


品种策略概要



日内交易策略

1、金融

期指:隔夜欧美股市下跌,海外债市收益率持续上行。昨日两市午盘跳水,尾盘在有色、煤炭、资源和保险等板块带动下再度收红,板块热点轮动,日成交量创两个半月新高,但日内波动增加,说明市场分歧也在集聚。中证500期指维持震荡上行态势,上证50和沪深300期指处于高位震荡,短期有一定压力,整体反弹趋势暂未结束。

IH1707:2515-2550区间操作

IF1707:3610-3660区间操作

IC1707:逢低6120多,支撑6100


50ETF期权:昨日50ETF尾盘拉升,上涨0.16%至2.567。总成交量为810858张,减少22939张,PCR(put/call ratio)为66.38%,指标显示短期走势乐观,七月认购平值期权隐含波动率为12.4%,认沽隐含波动率为14.94%,目前期权认沽认购隐含波动率价差减小,预计短期走势中性偏乐观。


期债:周四央行连续十日暂停公开市场操作,当日净回笼700亿。银行间资金面依旧宽松,回购利率以下行为主。一级招标延续暖意,现券买盘偏强,收益率整体小幅下行。国债期货高开高走全线收红。当前,央行表态资管业务,监管协调将加强,且央行持续收回流动性,资金面或面临逐步收紧压力,市场预期恐仍偏谨慎,今日期债或延续震荡整理。

T1709:观望为主,压力95.58,支撑95.15


2、金属

黄金白银:IMF:仍然预计全球GDP将在2017-18年分别增长大约3.5%;政策不确定性、金融领域疲弱、以及全球金融市场的突然收紧对全球经济前景构成风险。昨日日盘沪金1712上涨0.25,涨幅0.09%,收于272.85;沪银1712下跌12,跌幅0.31%,收于3885。外盘方面黄金白银上涨,COMEX黄金现报价约1223.2美元/盎司,上涨0.12%;COMEX白银现报价约15.97美元/盎司,上涨0.5%。

AU1706:272.85多,目标273.5,止盈273.3

AG1706:3885多,目标3900,止盈3895


沪铜:7月6日LME铜库存减1150吨至314775吨。隔夜美元在多组公布的数据的利空影响下,再度走低,承压明显。基本金属大多收涨,镍领跌内外两市。沪铜隔延续震荡夜震荡,向下空间打开,建议空单持有。日内操作建议,逢高做空。

Cu1709:空单持有,目标46600附近,止损47500


镍:现货金川随行就市,下游适量拿货。俄镍价格下跌之后成交稍有好转,部分地区俄镍资源偏紧。从沪镍来看,继续小幅震荡运行,盘中考验22均线支撑。目前镍缺少炒作题材,资金偏好性不强,技术信号也各有差异,震荡运行可能性较大,投资者短线高抛低吸操作,区间74000-76000.

镍1709:震荡运行,日内短线74000-76000区间操作


3、黑色

铁矿石:普氏跌0.2至63.3美元,青岛港PB粉维持467元/吨,现货成交进一步转弱,连铁震荡较剧烈,但5日均线已经发生明显向下拐头,价格处于小时均线密集区,注意未来方向选择,钢材市场成交出现明显放缓,但产量有进一步上升,这将对黑色性形成重要利空信号,另外进入7月央行明显放缓货币投放速度,也对市场产生一定利空影响,作为基本面依然较差的铁矿向下概率较大。日内压力472,支撑457.

铁矿石1709:472空,目标460,止损476



煤焦:6日国内焦炭现货市场平稳运行,成交稳定;环保因素外加焦钢博弈结束,焦企存货有下降;下游方面,成材持稳,由于放开采购,焦炭库存小幅增加;期货方面,焦炭主力合约震荡偏强,缩量缩仓;综合来看,短期国内焦市大概率持稳。

j1709:逢低买入,压力位1800支撑位1700

jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100


螺纹:上周社会库存有所增加,而钢厂库存在降低,显示整体库存压力仍不大,供给端高炉开工率回落,目前钢厂利润仍处较高水平而检修有所增加,现货方面,唐山钢坯价格跌40,各地钢材价格平稳,目前基本面略有改善,螺纹主力近期呈现高位震荡为主,建议暂区间操作

螺纹1710:3340—3430区间操作


4、能化

沥青1709:前期原油价格上涨以及近期国内沥青市场供应略有收紧在一定程度上支撑沥青市场。但目前仍不是沥青需求旺季,市场需求仅有局部地区、小幅度的好转。预计短期内以维稳为主,日内可轻仓试多。

沥青1709:2360多,止损2340


PTA:隔夜原油价格大幅下跌,带动PTA价格下滑。基本面上目PTA处于去库存周期,社会库存较低,产业链供需结构利多提振价格。但加工费恢复压制大幅上涨空间,总体PTA依旧围绕4700-5000区间为主。 投资者波段回落波段多单操作。

PTA1609:短多操作,止损4860


甲醇:目前基本面多空交织,主产区企业推涨挺价,但是当前供应面表现较为充裕且仍有增加预期,终端下游采购积极性难有提升,环保影响持续存在。预计市场整体基调仍以震荡为主。

MA1709:前期多单2450上方适当减持


塑料:上一交易日主力合约PP收于8014,L收于8955,上一交易日PP、L期货上涨,煤化工拍卖良好,石化库存下降,目前市场总体仍处于震荡中,待 7月检修结束后,供应增加,有望使价格维持弱势。

日内策略:

L1709: 8850-9050区间操作

PP1709:7950-8150区间操作


胶:周三价格小幅上涨,变化不大。市场处于大跌后的修正走势中。12500-13000日内短线交易。

胶:12500-13000日内短线交易


5、农产品

白糖1709:白糖快速下跌,内外价差过大是主因,95%关税下外糖进口依然有较大利润。国内中长期基本面从平衡,到逐步转向偏空,白糖正式进入震荡回调阶段。国内外的情况略有不同,新一年度国际白糖供需过剩,国内一直是有供需缺口,需要进口弥补,近期收紧进口,加大打击走私力度,国内走势相对国外抗跌,但也是逐步走低。01合约逐步取代09成为主力合约,连续下跌之后不宜追空,广西近期强降雨影响作物生长,操作暂时观望。

白糖1709:日内短线交易或观望


油脂主力:美盘天气市进行中, USDA报告利多,当前生长优良率低于预期,CBOT豆类大涨, 短期偏多;马棕需求疲弱,目前预期6月减产,支撑马盘;国内油脂库存压力依然较大。油脂长空短多,未入场者操作上短期区间上下沿震荡思路。

Y1709: 5800入多,止损5600

P1709: 5200入多,止损5000

OI1709: 6250入多,止损6050


粕类:美豆震荡走高,逼近千点关口。美豆优良率周度环比下降,不及市场预期,美豆部分地区干燥天气使得大豆面临干旱威胁,虽然目前范围较小,但有扩散的迹象,看后期降雨能否如期而至。国内豆粕跟盘上涨,走势弱于美豆,压力主要来自现货端。油厂开工维持较高位置,中下游采购偏谨慎,前段时间各地暴雨影响水产需求,需求端尚未见到集中释放。短期粕类跟随美豆震荡偏强,谨慎追高。

豆粕1709:2810至2860区间震荡

菜粕1709:2330至2380区间震荡


棉花1709:国内基本面并无太大变化,接下来天气因素是主要炒作依据,关注国内外棉花主产区天气情况。国内国储拍卖价格本周反弹,目前拍卖成交已达170万吨以上,企业采购国储为主,新疆棉较为抢手,从轮出的成交情况看,新疆棉占三分之二。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,各地棉花生长较好。09并无大跌动能,短期维持低位震荡,逢低中线多单建仓。

棉花1709:中线底部多单持有