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期货日内交易参考7-6

2017-07-06 08:54:06

日内交易内参


IF1707:3600-3670区间偏多操作

IH1707:2510-2560区间偏多操作

IC1707:逢低6150附近多,止损6130

T1709:观望为主,压力95.38,支撑94.85

AU1706:272.4空,目标271.5,止盈271.7

AG1706:3901空,目标3800,止盈3805

Cu1709:空单持有,目标46600附近,止损47500

镍1709:区间震荡操作,进一步会考验均线支撑,区间74000-76000

铁矿石1709:460-480区间震荡

j1709:逢低买入,压力位1800支撑位1700

jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100

螺纹1710:3380多 止损3350 

PTA1609:短多操作,止损4860

MA1709:前期多单2400上方适当减持

L1709: 8700-8900区间操作

PP1709:7750-7950区间操作

胶:12500-12800日内短线交易

白糖1709:日内短线交易或观望

Y1709:5800入多,止损5600

P1709:5200入多,止损5000

OI1709:6250入多,止损6050

豆粕1709:2800至2850区间震荡

菜粕1709:2340至2390区间震荡

棉花1709:14900附近中线多单建仓


品种策略概要


日内交易策略

1、金融

期指:隔夜欧美股市小幅上涨,油价大跌。昨日两市放量上行,在保险、有色等板块带领下,沪指时隔两个半月再度站上3200关口。连续数日回调的白马股,也迎来反弹,市场情绪改善,助力本轮反弹行情延续。

IF1707:3600-3670区间偏多操作

IH1707:2510-2560区间偏多操作

IC1707:逢低6150附近多,止损6130


50ETF期权:昨日50ETF强势拉升,上涨1.71%至2.563。总成交量为833797张,增加229181张,PCR(put/call ratio)为69.22%,指标显示短期走势乐观,七月认购平值期权隐含波动率为13.07%,认沽隐含波动率为15.15%,目前期权认沽认购隐含波动率价差减小,预计短期走势中性偏乐观。


期债:周三央行连续九日暂停公开市场操作,当日净回笼900亿。银行间资金面依旧宽裕,回购利率多数下行。新发10年国债需求向好,现券买盘明显增多,收益率曲线平坦下行。国债期货低开高走全线收红。央行报告称维护流动性基本稳定,料继续“削峰填谷”,但近期持续抽水资金面或逐步收紧且监管尚存在不确定性,短期内市场情绪恐仍偏谨慎,今日期债或延续震荡整理。

T1709:观望为主,压力95.38,支撑94.85


2、金属

黄金白银:英国首相发言人:与英国退欧相关的废除法案将于下周提交议会,特雷莎•梅与财政大臣哈蒙德一致认为英国应继续就债务问题进行协商。昨日日盘沪金1712下跌0.05,跌幅0.02%,收于272.4;沪银1712下跌20,跌幅0.51%,收于3901。外盘方面黄金白银下跌,COMEX黄金现报价约1224.1美元/盎司,上涨0.48%;COMEX白银现报价约16.115美元/盎司,上涨0.14%。

AU1706:272.4空,目标271.5,止盈271.7

AG1706:3901空,目标3800,止盈3805


沪铜:7月5日LME铜库存增40325吨至315925吨。隔夜受供应过剩担忧情绪的影响,原油受到重挫。金属表现低迷,除铝表现略显强势外,基本全面回落。美元承压明显,冲高回落重回震荡区间。沪铜隔夜止跌回升受到5日均线压制,后市有往下调整的需求。主力合约已经换月,注意移仓。日内操作建议,逢高做空。

Cu1709:空单持有,目标46600附近,止损47500


镍:现货金川出厂价接近市场价,下游少量拿货成交一般。俄镍钢厂以观望为主,主要行情波动大。从上下游来看,矿与不锈钢的价格再次出现了下跌,但幅度还在合理区间内。从新镍网的统计来看,镍铁与电解镍的产量在6月份有了一定增涨,供应充足可能是空头的理由。从沪镍走势来看,目前在22均线附近震荡,可能进一步考验均线支撑力度。投资者短线以震荡思路操作,区间74000-76000.

镍1709:区间震荡操作,进一步会考验均线支撑,区间74000-76000


3、黑色

铁矿石:普氏跌0.2至63.5美元,青岛港PB粉维持467元/吨,钢厂采购放缓,现货再次转弱,连铁震荡走弱,460附近有一定支撑,欧洲官员表示,二十国集团(G20)领导人将在本周德国的峰会上讨论钢铁产能过剩问题。港口多数资源仍偏充裕,若下破460将进一步打开下跌空间。

铁矿石1709:460-480区间震荡


煤焦:2日国内焦炭现货市场平稳运行,成交稳定;环保因素外加焦钢博弈结束,焦企存货有下降;下游方面,成材持稳,由于放开采购,焦炭库存小幅增加;期货方面,焦炭主力合约震荡偏强,缩量缩仓;综合来看,短期国内焦市大概率持稳。

j1709:逢低买入,压力位1800支撑位1700

jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100



螺纹:上周社会库存有所降低,显示淡季需求稳定,供给端高炉开工率回落,目前钢厂利润仍处较高水平而检修有所增加,现货方面,唐山钢坯价格跌20,各地钢材价格平稳,目前基本面略有改善,螺纹主力维持5日线上方运行,建议偏多思路操作

螺纹1710:3380多 止损3350


4、能化

PTA:隔夜原油价格大幅下跌,带动PTA价格下滑。基本面上目PTA处于去库存周期,社会库存较低,产业链供需结构利多提振价格。但加工费恢复压制大幅上涨空间,总体PTA依旧围绕4700-5000区间为主。 投资者波段回落波段多单操作。

PTA1609:短多操作,止损4860


甲醇:目前基本面多空交织,主产区企业推涨挺价,但是当前供应面表现较为充裕且仍有增加预期,终端下游采购积极性难有提升,环保影响持续存在。预计市场整体基调仍以震荡为主。

MA1709:前期多单2400上方适当减持


塑料:上一交易日主力合约PP收于7849,L收于8825,上一交易日PP、L期货上涨,煤化工拍卖良好,石化库存中性,目前市场总体仍处于震荡中,待 7月检修结束后,供应增加,有望使价格维持弱势。

日内策略:

L1709: 8700-8900区间操作

PP1709:7750-7950区间操作


胶:周三价格小幅回升,变化不大。市场处于大跌后的修正走势中。12500-12800日内短线交易。

胶:12500-12800日内短线交易


5、农产品

白糖1709:白糖快速下跌,内外价差过大是主因,95%关税下外糖进口依然有高达500-1000的利润。国内中长期基本面从平衡,到逐步转向偏空,白糖正式进入震荡回调阶段。国内外的情况略有不同,新一年度国际白糖供需过剩,国内一直是有供需缺口,需要进口弥补,近期收紧进口,加大打击走私力度,国内走势相对国外抗跌,但也是逐步走低。01合约逐步取代09成为主力合约,连续下跌之后不宜追空,广西近期强降雨影响作物生长,操作暂时观望。

白糖1709:日内短线交易或观望


油脂主力:美盘天气市进行中, USDA报告利多,当前生长优良率低于预期,CBOT豆类大涨, 短期偏多;马棕需求疲弱,第三季度棕榈油季节性增产,目前市场对产出预期分歧较大,盘面上下两难;国内油脂库存压力依然较大。油脂长空短多,未入场者操作上短期区间上下沿震荡思路。 

Y1709:5800入多,止损5600

P1709:5200入多,止损5000

OI1709:6250入多,止损6050


粕类:美豆震荡走高,美豆优良率低于预期,短期美国部分大豆产区干旱天气支撑美豆走强。国内豆粕油厂大幅提价后成交转少,中下游采购还偏谨慎。油厂开工本周有所回升,看近期美豆带动的上涨能否带动下游补库。短期受美豆天气炒作影响盘面偏强,关注美豆后续天气变化。

豆粕1709:2800至2850区间震荡

菜粕1709:2340至2390区间震荡


棉花1709:国内基本面并无太大变化,上周末美国农业部报告总体偏空,未来关注天气对棉花产量的影响。国内国储拍卖价格本周反弹,目前拍卖成交已达170万吨以上,企业采购国储为主,新疆棉较为抢手,从轮出的成交情况看,新疆棉占三分之二。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,各地棉花生长较好。09并无大跌动能,短期维持低位震荡,逢低中线多单建仓。

棉花1709:14900附近中线多单建仓