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期货日内交易参考7-5

2017-07-05 08:54:20

日内交易内参


IH1707:逢高2490附近试空,止损2500 

IF1707:逢高3600附近试空,止损3615.

IC1707:6085-6150区间操作

T1709:观望为主,压力95.28,支撑94.71

AU1706:272.6空,目标271.5,止盈271.7

AG1706:3898空,目标3800,止盈3805 

Cu1708:空单持有,目标46500附近,止损47500

铁矿石:467多,目标485,止损460

j1709:逢低买入,压力位1800支撑位1700

jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100

螺纹1710:3380多 止损3350 

镍1709:74000-76000区间震荡

胶:多单离场,关注13000附近仓位变化

MA1709:前期多单2400上方适当减持

沥青1709:2330多,止损2310

PTA1609:短多操作,止损4830 

L1709: 8700-8900区间操作

PP1709:7700-7900区间操作

白糖1709:日内短线交易或观望

Y1709: 5800入多,止损5600

P1709: 5200入多,止损5000

OI1709: 6250入多,止损6050 

豆粕1709:2800附近短空,2820止损

菜粕1709:2350附近短空,2370止损

棉花1709:14900附近中线多单建仓

品种策略概要


日内交易策略

1、金融  

期指:隔夜欧股下跌,黄金原油涨。昨日两市回调,沪指连续6个交易日维持区间窄幅震荡,说明前期阻力位压力较大,经过一个月反弹后市场分歧增加。近期白马股连续走弱,打压市场情绪,创业板相对偏强,操作上以防范风险为主。

IH1707:逢高2490附近试空,止损2500

IF1707:逢高3600附近试空,止损3615.

IC1707:6085-6150区间操作


50ETF期权:昨日50ETF弱势调整,下跌0.90%至2.520。总成交量为604616张,增加48203张,PCR(put/call ratio)为81.334.57%,指标显示短期走势中性偏谨慎,七月认购平值期权隐含波动率为12.49%,认沽隐含波动率为14.28%,目前期权认沽认购隐含波动率价差减小,预计短期走势呈中性。


期债:周二央行连续八日暂停公开市场操作,当日净回笼为零。银行间资金面仍较宽松,回购利率以下行为主。“债券通”新债需求向好,现券多空均衡,收益率微幅波动,债市止跌企稳,国债期货窄幅波动小幅收红。央行表态资管业务,金融监管或将趋严;近期内资金到期压力叠加企业缴税等因素,流动性存在一定的不确定性,市场预期偏谨慎,短期内期债或延续震荡整理。

T1709:观望为主,压力95.28,支撑94.71


2、金属

黄金白银:日本东京都议会选举结果显示,执政的自民党在本次选举中惨败,东京都知事小池百合子领导的“都民第一会”获得了压倒性胜利。昨日日盘沪金1712下跌2.5,跌幅0.91%,收于272.6;沪银1712下跌111,跌幅2.77%,收于3898。外盘方面黄金白银下跌,COMEX黄金现报价约1224.2美元/盎司,上涨0.41%;COMEX白银现报价约16.08美元/盎司,下跌0.07%。

AU1706:272.6空,目标271.5,止盈271.7

AG1706:3898空,目标3800,止盈3805


沪铜:7月4日LME铜库存减2675吨至275600吨。隔夜美元在周一止跌回升的情况下,基本维持一个窄幅震荡的局面,尾盘小幅收涨,但上方压力明显,趋势还有待确认。内盘基本金属多空分歧加剧,沪锌领涨,整体来看涨跌互现。外盘基本金属市场表现略有不济,除伦铝小幅收涨外,其余均有明显跌幅。原油受到近期库存量减少的影响连续收阳,多头趋势明显。沪铜隔夜止跌回升受到5日均线压制,后市有往下调整的需求。日内操作建议,逢高做空。

Cu1708:空单持有,目标46500附近,止损47500

 

镍:现货金川下调价格,出厂价已经贴近市场价,下成交一般。俄镍市场成交活跃度低,接货意愿不强。昨日市场出现了大幅回调,据了解主要是市场预期供应充足,使得多头获利了结,使得盘面发生了变化,但价格正好在支撑线上没有下破均线,但做多的热情已经被浇灭。对于前期多头投资者,可在下破均线之后出局。接下来可能震荡运行,下游不锈钢与上游矿价还是比较坚挺,对做空空间可能也比较有限。所以建议投资者74000-76000短线区间操作。

镍1709:74000-76000区间震荡



3、黑色

铁矿石:普氏跌1.25至63.7美元,青岛港PB粉现货跌8元至467元/吨,市场成交放缓,虽然高品粉矿整体下降,但是供应依然充足,连铁夜盘企稳反弹,持仓进一步下降,主要还是螺纹强势带动下出现的跟涨迹象,从螺纹来看,社会库存极低且无仓单生成,盘面强势恐持续,所以铁矿近期也将震荡上涨。日内压力485,支撑467。

铁矿石:467多,目标485,止损460


煤焦:2日国内焦炭现货市场平稳运行,成交稳定;环保因素外加焦钢博弈结束,焦企存货有下降;下游方面,成材持稳,由于放开采购,焦炭库存小幅增加;期货方面,焦炭主力合约震荡偏强,缩量缩仓;综合来看,短期国内焦市大概率持稳。

j1709:逢低买入,压力位1800支撑位1700

jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100


螺纹:上周社会库存有所降低,显示淡季需求稳定,供给端高炉开工率回落,目前钢厂利润仍处较高水平而检修有所增加,现货方面,唐山钢坯价格涨20,各地钢材价格上涨为主,目前基本面略有改善,螺纹主力回踩5日线附近受到支撑维持偏强运行,建议偏多思路操作

螺纹1710:3380多 止损3350 



4、能化

沥青1709:开工率回落,库存亦出现小幅回落,工厂停产消耗库存开始变的有效,受雨季影响,需求没有明显改善,但原油近期企稳,一定程度上恢复了部分下游的采购信心,看空情绪有所消退,今日可轻仓试多;

沥青1709:2330多,止损2310


PTA:由于原油进入反弹,加之PTA处于去库存周期,社会库存较低,产业链供需结构利多提振价格。但加工费恢复压制大幅上涨空间,总体PTA依旧围绕4700-5000区间为主。 投资者波段回落波段多单操作。

PTA1609:短多操作,止损4830


甲醇:目前基本面多空交织,主产区企业推涨挺价,但是当前供应面表现较为充裕且仍有增加预期,终端下游采购积极性难有提升,环保影响持续存在。预计市场整体基调仍以震荡为主。

MA1709:前期多单2400上方适当减持


塑料:上一交易日主力合约PP收于7798,L收于8820,上一交易日PP、L期货下跌,煤化工拍卖一般,石化库存略有下降,目前市场总体仍处于淡季中,待 7月检修结束后,供应增加,有望使价格维持弱势。

日内策略:

L1709: 8700-8900区间操作

PP1709:7700-7900区间操作


胶:周二价格大幅走低,多头减仓。市场日间反转,流动性紧张预期或是诱因。多单离场,关注13000附近仓位变化。

胶:多单离场,关注13000附近仓位变化


5、农产品

白糖1709:白糖快速下跌,内外价差过大是主因。国内中长期基本面从平衡,到逐步转向偏空,白糖正式进入震荡回调阶段。国内外的情况略有不同,新一年度国际白糖供需过剩,国内一直是有供需缺口,需要进口弥补,近期收紧进口,加大打击走私力度,国内走势相对国外抗跌,但也是逐步走低。01合约逐步取代09成为主力合约,连续下跌之后不宜追空,广西近期强降雨影响作物生长,操作暂时观望。

白糖1709:日内短线交易或观望


油脂主力:美盘天气市进行中, USDA报告利多, CBOT豆类大涨, 短期偏多;第三季度棕榈油季节性增产,目前市场对库存预期分歧较大,疲弱需求施压盘面;国内油脂库存压力依然较大。短期行情会受USDA报告提振,观望为宜,未入场者操作上区间上下沿做震荡。

Y1709: 5800入多,止损5600

P1709: 5200入多,止损5000

OI1709: 6250入多,止损6050  


粕类:美豆独立日休市,国内窄幅震荡。美国北部地区部分区域出现干燥天气,少数大豆产区受影响,整体仍偏正常,不排除后期干燥天气扩大的可能性,天气炒作仍可能出现。国内周一豆粕成交放量,昨日趋缓,中下游库存仍没有累积的现象,短期现货端市场采购仍谨慎,油厂上周开工减少本周预计回升,观察现货端跟随盘面涨价能否持续。

豆粕1709:2800附近短空,2820止损

菜粕1709:2350附近短空,2370止损 


棉花1709:国内基本面并无太大变化,上周末美国农业部报告总体偏空,未来关注天气对棉花产量的影响。国内国储拍卖价格本周反弹,目前拍卖成交已达170万吨以上,企业采购国储为主,新疆棉较为抢手,从轮出的成交情况看,新疆棉占三分之二。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,各地棉花生长较好。09并无大跌动能,短期维持低位震荡,逢低中线多单建仓。

棉花1709:14900附近中线多单建仓