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期货日内交易参考7-4

2017-07-04 09:07:39

IH1707:2490-2530区间偏空操作

IF1707:3600-3650区间交易

IC1707:多单持有,日内6125多,止损6070

T1709:观望为主,压力95.18,支撑94.65

AU1706:274.6空,目标273.5,止盈273.7

AG1706:4006空,目标3950,止盈3955

Cu1708:空单持有,目标46500附近,止损48000 

镍1709:回调做多,止损75000

铁矿石1709:475多,目标495,止损470 

j1709:逢低买入,压力位1800支撑位1700

jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100

螺纹1710:3390多 止损3360

沥青1709:2350多,止损2330

PTA1609:4820短多,止损4770

MA1709:短多操作,止损2330

日内策略:

L1709: 8900-9100区间操作

PP1709:7900-8100区间操作

胶:背靠13000多单介入,跌破止损

白糖1709:日内6300-6400宽幅震荡

Y1709:5800入多,止损5600

P1709:5200入多,止损5000

OI1709:6250入多,止损6050.

豆粕1709:2800附近短空,2820止损

菜粕1709:2350附近短空,2370止损

棉花1709:15000下方中线多单建仓


日内交易策略

日内交易策略
1、金融  

期指:隔夜道指新高,科技股跌,黄金重挫。昨日两市尾盘翻红,白马回调,创业板上涨,钢铁、煤炭和有色等资源板块继续强势。近期大宗商品上涨和债券收益率上行,未来或限制权益市场风险偏好。短期市场整体情绪稳定,权重回调,小盘股反弹,板块轮动明显,不过仍需关注沪指前期阻力位压力。

IH1707:2490-2530区间偏空操作。

IF1707:3600-3650区间交易

IC1707:多单持有,日内6125多,止损6070


50ETF期权:昨日50ETF弱势调整,下跌0.59%至2.543。总成交量为556413张,增加54325张,PCR(put/call ratio)为84.57%,指标显示短期走势中性偏谨慎,七月认购平值期权隐含波动率为12.62%,认沽隐含波动率为15.24%,目前期权认沽认购隐含波动率价差较高,预计短期走势呈中性。


期债:周一央行连续七日净回笼,但银行间资金面仍显宽松,回购利率以下行为主。制造业PMI数据超预期回升,“债券通”开通利好被冲销,债市遭遇明显调整,现券抛盘增多,收益率大幅攀升。国债期货高开低走,午后跳水,全线收跌。当前,监管情绪持续修复,影响债市的核心因素转向基本面。经济回落预期下降叠加央行连续抽水,短期内期债或延续震荡整理。

T1709:观望为主,压力95.18,支撑94.65


2、金属

黄金白银:俄罗斯六月原油产量为1094.6万桶/日,环比持平,同比增加0.9%。昨日日盘沪金1712下跌1.6,跌幅0.58%,收于274.6;沪银1712下跌12,跌幅0.3%,收于4006。外盘方面黄金白银下跌,COMEX黄金现报价约1235.2美元/盎司,下跌0.56%;COMEX白银现报价约16.56美元/盎司,下跌0.4%。

AU1706:274.6空,目标273.5,止盈273.7

AG1706:4006空,目标3950,止盈3955 


沪铜:7月3日LME铜库存增28575吨至278275吨。周一美国制造业PMI表现强劲,美元延续强势,盘中最高上冲至96.25,内外盘基本金属铜和镍收跌,其余基本收涨,锌和铅表现强势。沪铜隔夜跌破五日均线,铜存库开始企稳上升,后市有往下调整的需求。日内操作建议,逢高做空。

Cu1708:空单持有,目标46500附近,止损48000 


镍:现货金川上调价格,上调幅度略低于市场,成交一般,下游少量拿货。俄镍贸易商出现接货,下游刚需拿货。从基本面看,上游镍矿价格稳定,下游不锈钢继续保持上涨,可能会继续带动产业链中品种价格抬升。从期货盘面来看,沪镍价格继续保持在均线上方运行,向上趋势没有改变,但向上缺少进一步动力,回调考验下方支撑再向上的可能性增加,建议投资者可以多头思路维持,如有回调至均线附近可少量加仓或入场,止损75000.

镍1709:回调做多,止损75000

 

3、黑色

铁矿石:普氏涨1.95至64.95美元,青岛港PB粉现货涨8元至475元/吨,钢厂询价较多,但因价格上涨过快,成交较少,连铁保持强势,夜盘最高上冲493回落,美6月ISM制造业创26个月新高,欧元区6月制造业PMI终值创6年新高,中国6月财新制造业PMI 50.4,上行0.8个百分点重回荣枯线上方。下游钢价保持稳定,建议回落做多,日内压力501,支撑475.

铁矿石1709:475多,目标495,止损470 


煤焦:1日国内焦炭现货市场平稳运行,成交稳定;环保因素外加焦钢博弈结束,焦企存货有下降;下游方面,今钢坯跌50,成材持稳,由于放开采购,焦炭库存小幅增加;期货方面,焦炭主力合约震荡偏强,缩量缩仓;综合来看,短期国内焦市大概率持稳。

j1709:逢低买入,压力位1800支撑位1700

jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100


螺纹:上周社会库存有所降低,显示淡季需求稳定,供给端高炉开工率回落,目前钢厂利润仍处较高水平而检修有所增加,现货方面,唐山钢坯价格持稳,各地钢材价格有所上涨,基本面略有改善,螺纹主力维持在短期均线上方偏强运行,建议偏多思路操作

螺纹1710:3390多 止损3360


4、能化

沥青1709:开工率回落,库存亦出现小幅回落,工厂停产消耗库存开始变的有效,受雨季影响,需求没有明显改善,但原油近期企稳,一定程度上恢复了部分下游的采购信心,看空情绪有所消退,今日可轻仓试多;

沥青1709:2350多,止损2330 


PTA:由于原油进入反弹,加之PTA处于去库存周期,社会库存较低,产业链供需结构利多提振价格。但加工费恢复压制大幅上涨空间,总体PTA依旧围绕4700-5000区间为主。 投资者波段回落波段多单操作。

PTA1609:4820短多,止损4770


甲醇:目前基本面多空交织,利好如成本上涨,咸阳检修、内蒙古荣信计划检修,且主要生产企业库存压力不大;蒙大、宁煤存在外采需求。但是同样,供应有一定增加,如中煤远兴、世林,桂鲁,山西大土河都将在本周恢复;鲁南主要烯烃企业装置运行不稳,存在检修可能。预计市场整体基调仍将以稳为主,投资者轻仓短多操作。

MA1709:短多操作,止损2330


塑料:上一交易日主力合约PP收于7979,L收于9030,上一交易日PP、L期货上涨,煤化工拍卖转好,石化库存略有下降,目前市场总体仍处于淡季中,待 7月检修结束后,供应增加,有望使价格维持弱势。

日内策略:

L1709: 8900-9100区间操作

PP1709:7900-8100区间操作


胶:周一价格走高,整体市场上行。金融市场多头人气开始聚集。背靠13000多单介入,跌破止损。

胶:背靠13000多单介入,跌破止损


5、农产品

白糖1709:外糖近期虽然反弹,但国内依然低位震荡,前期外盘大跌,近期内外价差略有收敛。国内中长期基本面从平衡,到逐步转向偏空,白糖正式进入震荡回调阶段。国内外的情况略有不同,新一年度国际白糖供需过剩,国内一直是有供需缺口,需要进口弥补,近期收紧进口,加大打击走私力度,国内走势相对国外抗跌,但也是逐步走低。01合约逐步取代09成为主力合约,连续下跌之后不宜追空,广西近期强降雨影响作物生长。

白糖1709:日内6300-6400宽幅震荡

 

油脂主力:美盘天气市进行中, USDA报告利多,CBOT豆类大涨, 短期偏多;第三季度棕榈油季节性增产,目前市场对库存预期分歧较大,疲弱需求施压盘面;国内油脂库存压力依然较大。短期行情会受USDA报告提振,观望为宜,未入场者操作上区间上下沿做震荡。

Y1709:5800入多,止损5600

P1709:5200入多,止损5000

OI1709:6250入多,止损6050.


粕类:美豆冲高回落,逼近千点关口,短期美豆种植报告利多释放完毕,千点关口附近预计有震荡出现。国内豆粕现货跟涨盘面,低基差和远月吸引成交,成交有所放量,但预计后续成交仍不乐观,油厂上周开工减少,主要受7月1日起实行的新增值税影响,本周下周油厂开工回升,现货压力仍较大。期货盘面2800附近技术性承压。

豆粕1709:2800附近短空,2820止损

菜粕1709:2350附近短空,2370止损 


棉花1709:国内基本面并无太大变化,上周末美国农业部报告调低棉花种植面积,外盘反弹上涨,关注天气对棉花产量的影响。国内国储拍卖价格本周反弹,目前拍卖成交已达170万吨以上,企业采购国储为主,拍卖价格高于期货,优质棉较为抢手。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,各地新苗生长较好。09并无大跌动能,逢低中线多单建仓。

棉花1709:15000下方中线多单建仓