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期货日内交易参考7-3

2017-07-03 08:50:00

IH1707:2510-2540区间操作,支撑2500。 
IF1707:3620-3650区间交易
IC1707:6070多,止损6000
T1709:观望为主,压力95.56,支撑95.02 
AU1706:275.5空,目标274.5,止盈274.3;
AG1706:4013空,目标4000,止盈4005。
Cu1708:47500附近空,目标46500附近,止损48000。 
铁矿石1705:465多,目标485,止损458 
j1709:逢低买入,压力位1800支撑位1700
jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100 
螺纹1710:3320多 止损3280 
沥青:2340多,止损2320 
PTA1609:4820短多,止损4770
MA1709:短多操作,止损2330
白糖1709:日内6350-6450震荡 
Y1709: 5800入多,止损5600;
P1709: 5200入多,止损5000;
OI1709: 6250入多,止损6050.  
豆粕1709:2730附近短空,2750止损;
菜粕1709:2280附近短空,2300止损。 
棉花1709:14800附近中线多单建仓。 
镍:多单操作,止损75000 


日内交易策略
1、金融  
期指:上周证监会下发6家企业IPO批文,放缓IPO速度,缓解供给压力。7月沪深两市共有171.23亿股限售股解禁上市,市值达2252.4亿元,较6月增加40%多。上周沪指受阻3200关口,两市呈现缩量调整态势,说明经过一个多月反弹后,获利了解增加,短期市场存在一定分歧。
IH1707:2510-2540区间操作,支撑2500。 
IF1707:3620-3650区间交易
IC1707:6070多,止损6000

50ETF期权:昨日50ETF弱势调整,下跌0.27%至2.558。总成交量为502088张,减少146652张,PCR(put/call ratio)为77.05%,指标显示短期走势中性偏谨慎,七月认购平值期权隐含波动率为12.73%,认沽隐含波动率为15.65%,目前期权认沽认购隐含波动率价差较高,预计短期走势呈中性。 

期债:周五,6月官方制造业PMI数据好于预期;央行连续六日暂停公开市场操作,单日净回笼1600亿,但资金面仍延续宽松,回购利率多数下行。银行间现券收益率小幅上行,国债期货低开震荡全线收跌。本周,央行公开市场回笼压力不大,预计资金面仍将维持均衡状态;“债券通”今日开通,恐短期效应有限;债市上行动能不足,期债或延续横盘整理。
T1709:观望为主,压力95.56,支撑95.02 

2、金属
黄金白银:在德拉吉对通胀和经济发表乐观表态后,欧元区货币市场目前反映欧洲央行2018年7月前加息的概率已达到近90%。上周五日盘沪金1712下跌2.85,跌幅1.02%,收于275.5;沪银1712下跌41,跌幅1.01%,收于4013。外盘方面黄金白银下跌,COMEX黄金现报价约1242.8美元/盎司,下跌0.24%;COMEX白银现报价约16.58美元/盎司,下跌0.44%。
AU1706:275.5空,目标274.5,止盈274.3;
AG1706:4013空,目标4000,止盈4005。 

沪铜:6月30日LME铜库存增6400吨至249700吨。上周五美元止跌企稳,中美欧数据表现好坏参半,基本金属连涨之势暂歇,转而高位震荡,但因多空分歧有所加剧,盘中震荡幅度加大,收盘除伦锡和伦铅小幅回落外,其余品种均录得涨势。沪铜在美元下跌和库存下降的双利好,走出了一波上升的行情,但后市基本面还是不容乐观,上升空间不大。日内操作建议,逢高做空。
Cu1708:47500附近空,目标46500附近,止损48000。 

镍:现货金川上调价格,电镀合金厂刚需拿货,成交较前一日改善。俄镍市场成交偏冷清。从基本面看,上游价格稳定,下游不锈钢逐步走强,整体产业链价格重心抬高。从沪镍来看,继续维持多头走势,技术信号比较强,投资者仍多单持有操作,下方重心上移,止损可设在75000.
镍:多单操作,止损75000 

3、黑色
铁矿石:普氏跌1.3至63美元,青岛港PB粉跌5元至467元/吨,港口库存下降126万吨至14413万吨,钢厂原料库存上升至25天,钢厂开工率及产能利用率下降,主要受检修及政策停产导致,预计下周开始恢复,周五因钢厂补库结束,现货成交较差,连铁维持高位震荡,仍保持上行形态,今日关注500整数压力,支撑465,建议回调轻仓做多。
铁矿石1705:465多,目标485,止损458 

煤焦:30日国内焦炭现货市场平稳运行,成交稳定;环保因素外加焦钢博弈结束,焦企存货有下降;下游方面,今钢坯跌50,成材持稳,由于放开采购,焦炭库存小幅增加;期货方面,焦炭主力合约震荡偏强,缩量缩仓;综合来看,短期国内焦市大概率持稳。
j1709:逢低买入,压力位1800支撑位1700
jm1709:逢低买入,压力位1200,支撑位1100 

螺纹:上周社会库存有所降低,显示淡季需求稳定,供给端高炉开工率回落,目前钢厂利润仍处较高水平而检修有所增加,现货方面,唐山钢坯价格周末涨30,各地钢材价格平稳为主,基本面略有改善,螺纹主力维持在短期均线上方偏强运行,建议偏多思路操作
螺纹1710:3320多 止损3280 

4、能化
沥青:开工率回落,库存亦出现小幅回落,工厂停产消耗库存开始变的有效,需求受梅雨天气影响,短期仍未放量,但原油近期反弹持续,一定程度上支撑期价,今日多单可轻仓尝试;
沥青:2340多,止损2320 

PTA:由于原油进入反弹,加之PTA处于去库存周期,社会库存较低,产业链供需结构利多提振价格。但加工费恢复压制大幅上涨空间,总体PTA依旧围绕4700-5000区间为主。 投资者波段回落波段多单操作。
PTA1609:4820短多,止损4770

甲醇:从目前情况来看,甲醇价格接近成本线,随着蒙大及宁煤恢复外采及荣信、咸阳检修支撑,西北心态有一定好转。不过中煤远兴、内蒙古世林、神华蒙西装置陆续恢复,且传统淡季背景,压制价格大幅上涨空间,预计市场整体基调仍将以稳为主,投资者轻仓短多操作。
MA1709:短多操作,止损2330

塑料:上一交易日主力合约PP收于7903,L收于9025,上一交易日PP、L期货上涨,煤化工拍卖转好,石化库存略有下降,目前市场总体仍处于淡季中,待 7月检修结束后,供应增加,有望使价格维持弱势。
日内策略:
L1709: 8900-9100区间操作
PP1709:7800-8000区间操作

 

5、农产品
白糖1709:外糖继续反弹,国内依然低位震荡,内外价差略有缩小。国内中长期基本面从平衡,到逐步转向偏空,白糖正式进入震荡回调阶段。国内外的情况略有不同,新一年度国际白糖供需过剩,国内一直是有供需缺口,需要进口弥补,近期收紧进口,加大打击走私力度,国内走势相对国外抗跌,但也是逐步走低。01合约逐步取代09成为主力合约,连续下跌之后不宜追空,广西近期降雨影响作物,日内围绕6400上下震荡。
白糖1709:日内6350-6450震荡 

油脂主力:美盘天气市进行中, USDA报告利多, CBOT豆类大涨, 短期偏多;第三季度棕榈油季节性增产,目前市场对库存预期分歧较大,疲弱需求施压盘面;国内油脂库存压力依然较大。短期行情会受USDA报告提振,观望为宜,未入场者操作上区间上下沿做震荡。
Y1709: 5800入多,止损5600;
P1709: 5200入多,止损5000;
OI1709: 6250入多,止损6050.  

粕类:美豆大幅反弹,重回950关口,美豆种植年度报告数据没有如预期般利空,激发做多情绪,加上小麦等农产品强势带动。短期美豆950附近震荡,上有压力下有支撑。国内豆粕变化不大,短期市场仍僵持,油厂高开工和豆粕高库存压制现货价格,9月合约临近交割关注期限价差如何回归。
豆粕1709:2730附近短空,2750止损;
菜粕1709:2280附近短空,2300止损。 

棉花1709:国内基本面并无太大变化,上周末美国农业部报告调低棉花种植面积,外盘反弹上涨,关注天气对棉花产量的影响。国内国储拍卖价格本周反弹,目前拍卖成交已达160万吨以上,企业采购国储为主,拍卖价格高于期货,优质棉较为抢手。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,各地新苗生长较好。09并无大跌动能,逢低中线多单建仓。
棉花1709:14800附近中线多单建仓。