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期货日内交易参考6-30

2017-06-30 09:25:05

甲醇1709:2350多,2330止损;

沥青:2340多,止损2320

胶:背靠13000多单介入,跌破止损。

AU1706:278.2多,目标279.5,止盈279.3
AG1706:4058多,目标4100,止盈4095

T1709:观望为主,压力95.58,支撑95.30

白糖1709:日内6400-6500区间震荡

IF1707:3620-3670区间操作。
IH1707:2510-2545区间操作。
IC1707:逢高6085附近试空,止损6110

棉花1709:日内暂时观望,中线可逢低轻仓布局多单。

1709:回调做多思路,止损75000

L1709 8900-9100区间操作
PP17097800-8000区间操作

PTA1709:短多操作,止损4800

铁矿1709:445多,目标480,止损440

Cu1708:47500附近空,目标46400附近,止损48000。

Y17096000抛空,止损6070

P17095350抛空,止损5420;

OI17096500抛空,止损6570.

豆粕170926502700区间震荡;

菜粕170922302280区间震荡。

螺纹1710:3250 止损3220

j1709:逢低买入,压力位1600,支撑位1500
jm1709:逢低买入,压力位1050,支撑位1030


品种策略概要


1、金融  

期指:隔夜欧美股市大跌,恐慌指数VIX收创半个多月新高。昨日两市缩量上涨,煤炭、人工智能等板块涨幅居前,白马反弹,南下资金继续买入。不过沪指上方受制于3200关口阻力,为期一个月反弹后,目前上行压力增加,短期指数维持宽幅震荡局面。
IF1707:3620-3670区间操作。
IH1707:2510-2545区间操作。
IC1707:逢高6085附近试空,止损6110。


50ETF期权:昨日50ETF震荡上行,上涨0.67%至2.565。总成交量为646740张,减少119756张,PCR(put/call ratio)为76.96%,指标显示短期走势中性偏谨慎,七月认购平值期权隐含波动率为12.84%,认沽隐含波动率为15.85%,目前期权认沽认购隐含波动率价差较高,预计短期走势呈中性。


期债:周四央行连续五日暂停公开市场操作,单日净回笼600亿。银行间资金面整体宽松,但较上一日有所收敛,回购利率多数走高。现券抛压仍然偏重,收益率小幅上行。国债期货低开震荡全线收跌。7月将有近万亿资金到期,且央行近期保持货币政策中性基调不改,资金面宽松态势或难持续,市场对流动性的担忧加大,预计今日以震荡偏弱整理为主。
T1709:观望为主,压力95.58,支撑95.30

2、金属

沪铜:6月29日LME铜库存减5375吨至243300吨。隔夜虽然美国第一季度GDP意外上修,但仍无力挽回美元颓势,美元新低迭创,基本金属市场继续受振,不过由于部分品种受制上方均线压力,尾盘略有回落,沪期锌强势不再,伦镍高位回落。沪铜在美元下跌和库存下降的双利好,走出了一波上升的行情,但后市基本面还是不容乐观。日内操作建议,逢高做空。

Cu1708:47500附近空,目标46400附近,止损48000。


镍:现货金川上调价格,少量成交,电镀合金厂刚需拿货,总体成交清淡。俄镍贸易商接货能力弱,下游刚需少量拿货,成交清淡。从市场来看,这二天由于美元因素,以及国内黑色系拉涨,使得商品总体有了一波反弹,相比其它品种有色还算稳健,没有大幅波动。从沪镍表现来看,现货仍然比较坚挺,基差没有太多回缩太多,技术指标仍以看涨趋势,建议投资者短线略有回调,如不是大量减持,可少量试多,止损75000.
镍1709:回调做多思路,止损75000


黄金白银:欧洲央行行长德拉吉:货币政策不应该负担过重;有信心生产力将会改善。德拉吉的讲话本意是令市场对今年稍晚时间可能做出刺激决定做好准备,但并非给出确切的保证。昨日日盘沪金1712下跌0.5,跌幅0.18%,收于278.15;沪银1712上涨13,涨幅0.32%,收于4058。外盘方面黄金白银上涨,COMEX黄金现报价约1249.8美元/盎司,上涨0.06%;COMEX白银现报价约16.81美元/盎司,上涨0.5%。
AU1706:278.2多,目标279.5,止盈279.3;
AG1706:4058多,目标4100,止盈4095。


3、黑色

铁矿石:普氏涨1.3美元至64.3,青岛港现货涨22元至472元/吨,由于钢厂阶段补库结束,现货大幅拉涨,昨日成交并不理想,海运费继续上扬,铁矿属于被动性上涨,当前钢材供应紧平衡,电炉增量不明显,有利高炉炼钢,利好铁矿消费,但建议不要追涨,今日回落概率较大。日内压力485,支撑440.
铁矿1709:445多,目标480,止损440


煤焦:29日国内焦炭现货市场稳中偏强,华北地区看涨情绪高涨,成交尚可;近期受环保影响,山西地区焦企开工有下降;下游方面,钢厂利润仍然可观,高炉开工微幅上升,但焦炭库存仍在继续上升;期货方面,焦炭主力合约震荡偏强,缩量缩仓;综上,短期国内焦市继续持稳可能性较大。
j1709:逢低买入,压力位1600,支撑位1500
jm1709:逢低买入,压力位1050,支撑位1030


螺纹:上周社会库存有所降低,显示淡季需求还是偏好,供给端高炉开工率继续反弹,目前钢厂利润仍处较高水平导致产量有回升预期,现货方面,唐山钢坯价格涨30,各地钢材价格上涨为主,基本面较稳定,螺纹主力维持在短期均线上方偏强整理,建议偏多思路操作
螺纹1710:3250多 止损3220


4、能化

PTA:目前原油价格进入反弹区域,PTA去库存明显,社会库存较低,产业链供需结构利多使得价格反弹。但加工费恢复和成本端趋势偏弱压制上涨空间,总体PTA依旧围绕4700-5000区间为主。 投资者短多操作。
PTA1709:短多操作,止损4800


塑料:上一交易日主力合约PP收于7873,L收于8975,上一交易日PP、L期货上涨,煤化工拍卖转好,石化库存略有下降, 7月检修结束后,供应增加,有望使价格维持弱势。
日内策略:
L1709: 8900-9100区间操作
PP1709:7800-8000区间操作


胶:周四价格大涨,整体市场上行。前期震荡区间走势突破。背靠13000多单介入,跌破止损。
胶:背靠13000多单介入,跌破止损。


甲醇:开工率回升,MTO开工率持稳,库存小幅回落,港口货源紧张支撑期价,短期低位运行,多单可轻仓跟随;
甲醇1709:2350多,2330止损;


沥青:开工率回落,库存亦出现小幅回落,工厂停产消耗库存开始变的有效,需求受梅雨天气影响,短期仍未放量,但原油近期反弹持续,一定程度上支撑期价,今日多单可轻仓尝试;

沥青:2340多,止损2320


5、农产品

粕类:美豆冲高回落,晚间的美豆种植报告前头寸调整和逢低买盘支撑,而美豆公布的出口数据处于预估区间下沿压制盘面,整体而言美豆低位回升,900上方震荡依旧。国内豆粕短期变化不大,油厂豆粕库存高位压力,现货相对疲弱。观察期货盘面相对较强能否带动现货转好及晚间的美豆种植报告数据是否复合预期。

豆粕1709:2650至2700区间震荡;

菜粕1709:2230至2280区间震荡。


棉花1709:国内基本面并无太大变化,新疆近期暴雨增多,关注天气对棉花产量的影响。国内国储拍卖价格回落,目前拍卖成交已达160万吨以上,企业采购国储为主,拍卖价格高于期货,优质棉较为抢手。棉花价格补贴三年一改,定18600不变,各地新苗生长较好。09棉花昨夜反弹15000,如能有效站上,下方为假突破,如反压有效,继续震荡偏空,主要关注美国农业部报告情况。
棉花1709:日内暂时观望,中线可逢低轻仓布局多单。


白糖1709:外糖昨夜大幅度反弹,国内继续低位震荡,关注即将公布的美国农业部报告。国内中长期基本面从平衡,到逐步转向偏空,白糖正式进入震荡回调阶段。国内外的情况略有不同,新一年度国际白糖供需过剩,国内一直是有供需缺口,需要进口弥补,近期收紧进口,加大打击走私力度,国内走势相对国外抗跌,但也是逐步走低。01合约逐步取代09成为主力合约,连续下跌之后不宜追空,日内6400-6500区间震荡。
白糖1709:日内6400-6500区间震荡

油脂主力:美盘天气市进行中,当前盘面弱势,但下跌空间有限;第三季度棕榈油季节性增产,目前市场对库存预期分歧较大,疲弱需求施压盘面;国内油脂库存压力依然较大。短期行情驱动模糊,操作建议谨慎,未入场者操作上区间上下沿做震荡。
Y1709:6000抛空,止损6070;
P1709:5350抛空,止损5420;
OI1709:6500抛空,止损6570.