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期货bwin中国注册交易内参——11月09日

2016-11-14 10:11:00

IH1611:2265-2295区间操作,压力2300  

IF1611:沿均线做多,止损3320。

IC1611:6450-6520区间偏多交易。

T1612:101.1-101.35区间操作。 

螺纹1701: 2830多 止损2800 

黄金1612:部分平仓,轻仓等待大选结果,

白银1612:部分平仓,轻仓等待大选结果。

Cu701:41000附近做多  止损40000 目标价42500附近。

铁矿石1701:530-550区间震荡 

甲醇1701:2420空单尝试,止损2440 

沥青1612:1820空单尝试,止损1840;

PTA1701:4820短多,止损4780 

L1701:预计日内高位震荡,9900-10100区间操作

PP1701:预计日内高位震荡,8450-8650区间操作 

J1701:逢低买入,支撑1950压力2100

JM1701:逢低买入,支撑1450压力1600

豆粕1701:多单减持观望,轻仓持多,

菜粕1701:多单减持观望,轻仓持多。

 

品种策略概要

 

 

 日内交易策略
1、金融  
期指:隔夜欧美股市继续上涨,黄金下跌,目前市场等待今日午后美国大选结果。昨日沪指在基建权重板块带领下,创熔断新高,两市成交量略有增加。10月国内进出口数据不及预期,外需疲软,人民币贬值压力涌现,央行货币政策防范资产泡沫,或限制A股上涨空间。
IH1611:2265-2295区间操作,压力2300  
IF1611:沿均线做多,止损3320。
IC1611:6450-6520区间偏多交易。
50ETF期权:昨日50ETF冲高回落,上涨0.34%至2.338。总成交量为528028张,增加244244张,PCR(put/call ratio)为59.42%,指标显示短期走势中性偏乐观。十一月认购平值期权隐含波动率为14.04%,认沽隐含波动率为15.85%,目前期权认沽认购隐含波动率价差有所减少,预计短期走势呈中性。 
期债:央行三季度报告:抑制资产泡沫,稳增长与防泡沫的平衡更富挑战性。央行周二在公开市场单日净回笼1450亿元,为连续第五日净回笼。昨日银行间回购利率持稳,国债期货探底反弹,尾盘跌幅收窄,目前政策以防资产泡沫盒风险为主,债市承压。T1612:101.1-101.35区间操作。 
2、金属
金银1612:美国大选投票显示,目前特朗普暂时领先,市场已经为希拉里投了一票,美股和欧股普涨,金价也承压下行,鉴于大选还存在不确定性,建议投资者时刻关注大选情况,或者轻仓等待大选结果,黄金1612:部分平仓,轻仓等待大选结果,白银1612:部分平仓,轻仓等待大选结果。
螺纹:中国10月出口同比下滑7.3%,差于预期的下滑5.9%,央行三季度报告,抑制资产泡沫,稳增长与防泡沫的平衡更富挑战性。现货方面,唐山钢坯涨30,各地钢材市场价格延续普涨格局,螺纹主力回调到5日线后再度拉起保持偏强运行,建议回落做多。
螺纹1701: 2830多 止损2800 
沪铜1701:11月8日LME铜库存减6775吨至291625吨。由于近期以动力煤为首的大宗品市场非理性暴涨,周二亚盘时段中国三大期货交易所相继调整相关品种交易规则。受此影响,大宗品市场上涨气氛明显受制,文华商品也一度显出资金快速流出迹象。但欧美盘时段,因希拉里胜选预期再度增强,美元大振,基金属市场也重返强势,截至收盘,基金属全线上涨伦锡独跌。消息面,【福建严防铅锌铜等矿产资源开发污染土壤】近日,福建省政府出台《福建省土壤污染防治行动计划实施方案》,提出自2017年起,在全省铅锌、铜等矿产开发活动集中的区域,制定并实施重点污染物特别排放限值实施方案;2018年底前,完成福建省铅锌矿污染专项整治。【断电致使必和必拓Olympic Dam铜矿损失约三周产量】必和必拓称,受9月底断电影响,必和必拓旗下位于澳洲的Olympic Dam铜矿损失了相当于约三周的产量。受此影响,该矿最初设定的2017财年20万吨的产量目标需要再议。基于目前每吨4,800美元的铜价计算,必和必拓在停产期间每天损失约260美元。技术面上,沪铜继续大阳拉升,多头氛围浓重,回调五日均线积极做多。日内操作建议,轻仓试着逢低做多。
Cu701:41000附近做多  止损40000 目标价42500附近。
铁矿石:普氏涨0.85至68.65美元,青岛港PB涨10元至520,成交清淡,贸易商依然坚决挺价,连铁夜盘继续减仓上行,1-5价差扩大至46,近月合约强势很难改变,近期逻辑是钢厂限产提价后,贸易商并未因需求减少而降价,并且跟随提价,原因是贸易商目前杠杆比较低,有较强的挺价能力。铁矿石1701:530-550区间震荡 
3、能化
甲醇1701:下游烯烃产业大幅采购,打破基本面疲软格局,加之后期进口预期大幅下降,一定程度支撑期价,但考虑到近期涨幅过大存在回调可能,短期高位震荡概率偏大;
甲醇1701:2420空单尝试,止损2440 
沥青1612:需求未能如期放量,现货市场表现疲软,加之库存压力较大,短期区间难破,空单可逢高尝试;
沥青1612:1820空单尝试,止损1840;
PTA:目前PTA成本端支撑减弱,检修装置重启,PTA供应增加,但是下游聚酯产销及库存指标表均良好,需求旺盛,资金情绪也偏暖。总体预计PTA震荡为主,投资者利用日内短多操作。
PTA1701:4820短多,止损4780 
塑料:上一交易日主力合约PP收于8536,L收于9990,昨日交易所调整多个热门品种的保证金及手续费,会对商品整体的涨势产生一定影响,当前石化库存依旧很低,石化出厂价维持高位,市场低价货源减少,期货处于高位,此时不宜过度追涨,需注意高位回调风险,关注产能和库存的变化,操作方面需谨慎。
日内策略:
L1701:预计日内高位震荡,9900-10100区间操作
PP1701:预计日内高位震荡,8450-8650区间操作 
煤焦:8日国内主要市场焦炭现货价格暂稳,成交较积极。东北地区有幅度150的补涨;唐山坯价小涨,钢厂生产热情高,焦炭需求坚挺;煤价保持高位运行,原料成本对焦价支撑仍强;昨期货市场因交易所措施出现回调,主力合约成交大增。但整体来看,短期国内焦炭现货价格易涨难跌。
J1701:逢低买入,支撑1950压力2100
JM1701:逢低买入,支撑1450压力1600 
4、农产品
豆类:美豆震荡走高,买盘支撑价格上行,油脂表现稍强,美农报利空预期消化。近期基本变化不大,下方买盘和上方丰产压制使得盘面震荡不休。国内豆粕现货成交本周显著好转,前期采购较少本周补库增多,期货盘面企稳回升提振买方信心,整体需求良好支撑价格。
豆类:美豆重回千点上方,国内跟盘反弹,粕类震荡延续,2900上方短期压力,关注晚间美农报数据是否超预期。豆粕1701:多单减持观望,轻仓持多,菜粕1701:多单减持观望,轻仓持多。
油脂主力:总结来说,国内豆油菜油供应依然宽裕,棕榈油相对紧缺,第四季度上涨预期主要靠人民币贬值影响和外围豆棕来推动,当前豆油库存持续下降,关注国内库存变动。美元企稳下人民币或继续贬值,对国内油脂形成提振,整体思路偏多。